Frage:
Ich versuche, die Werte der EWMA-Funktion in einer Tabellenkalkulation zu reproduzieren, aber ich kann die Werte nicht in Übereinstimmung bringen. Ich habe auch den Stichprobenmittelwert von den Werten abgezogen, bevor ich die EWMA-Werte berechnet habe, aber die Werte weichen immer noch ein wenig ab. Was übersehe ich hier?
Antwort:
Die EWMA-Funktion in NumXL berechnet nur die Out-of-Sample-Volatilitätsprognose. Die Funktion verwendet alle bis zum Prognosehorizont/-datum verfügbaren Daten.
Da sich die Auswahl der Stichprobendaten für jeden neuen Schritt ändert, wirkt sich dies auf die Berechnung der EWMA-Prognosewerte aus. Infolgedessen kann jeder zurückgegebene Wert nicht als Zwischenberechnung für den nächsten Schritt interpretiert oder betrachtet werden. Stattdessen sollten die zurückgegebenen Werte als eine andere Prognose für den nächsten Tag außerhalb der Stichprobe interpretiert und betrachtet werden.
Hinweis: Ein Beispiel und eine Illustration finden Sie in der beigefügten Kalkulationstabelle.
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