Kointegration in NumXL

Antwort:

Nach der obigen Tabelle müssen folgende Bedingungen erfüllt sein, damit eine Kointegration vorliegt:

1. Im ersten Teil (oben) der Tabelle, wo wir r>0 testen, sollte dies der Fall sein.
2. Im 2. Teil (unten) der Tabelle, wo wir r=2 testen, sollte dies falsch sein.

Jetzt haben wir mehrere Testszenarien: keine Konstante, Konstante, Konstante + Trend. Für jedes Szenario müssen wir die Kointegrationsannahmen prüfen.

Schritt 1: Suchen Sie nach dem Szenario, bei dem nichts angenommen wird; wir bezeichnen dieses Szenario als "no const". Wenn keine Kointegration vorhanden ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Andernfalls brechen Sie ab.

Schritt 2: Suchen Sie nach dem Szenario, bei dem eine Konstante angenommen wird; wir bezeichnen dieses Szenario als "const". Liegt keine Kointegration vor, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Andernfalls stoppen Sie.Look for the scenario that assumes a constant, we label this scenario “const.” If no cointegration is present, proceed to step 3. Otherwise, stop.

Schritt 3: Suchen Sie nach dem Szenario, das eine Konstante und einen Trend annimmt, wir bezeichnen dies als "const + trend". Wenn keine Kointegration vorliegt, hören Sie auf.