Berechnung der aktuellen Volatilität

Antwort:

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, eine Schätzung der aktuellen Volatilität zu berechnen:

1. Verwendung parametrischer und nicht-parametrischer Modelle
2. Intraday-Tickdaten
3. Implizite Volatilität auf den Optionsmärkten, usw.

Mit einer GARCH Modell, berechnet der Benutzer die modellgetreue Volatilität und behandelt den letzten Wert als Schätzung der aktuellen Volatilität.

https://www.jstor.org/stable/4479451