Vraag:
Waar gebruik ik de differencingfunctie om een stationaire tijdreeks te verkrijgen?
Antwoord:
Veel tijdreeksen (bijvoorbeeld financiële prijsreeksen) vertonen willekeurige bewegingen (unit-root), waardoor de tijdreeks in de loop van de tijd opwaartse/neerwaartse trends vertoont. Door een verschilfunctie (DIFF(.)) toe te passen op deze tijdreeks wordt de unit root verwijderd en blijft een stationair proces over dat geschikt is voor verdere analyse en modellering.
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.