Frage:
Wie kann ich NumXL verwenden, um die Korrelationsmatrix für 2 Zeitreihen mit Verzögerungen zu berechnen?
Réponse:
Mit den Funktionen Kreuzkorrelation (XCF(.)) und Backshift/Lag (LAG(.)) können Sie die Korrelationsfaktoren für beliebige Verzögerungsordnungen berechnen.
Beispiel: Nehmen wir an, wir haben zwei Zeitreihen: Serie A und Serie B
Die Reihe A wird in den Zellen B1:B200 gespeichert.
Serie B wird in den Zellen C1:C200 gespeichert.
Um die Kreuzkorrelationsmatrix (R) zu berechnen, verwenden wir die Funktionen XCF(.) und LAG(.) wie folgt:
R(j,k) = XCF(LAG(B1:B200,1,j),1, LAG(C1:C200,1,k),1)
Kommentare
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