Sind Zeitreihen ein weißes Rauschen?

Answer:

In NumXL können wir testen, ob eine Zeitreihe weißes Rauschen ist oder nicht, indem wir die WNTest-Funktion. WNTest untersucht die Datenreihen mit Hilfe des statistischen Tests von Ljung-Box und der modifizierten Q*(m)-Statistik auf Anzeichen einer seriellen Korrelation:

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$ $$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$ $$1\leq k \leq m$$

Wo:

• $H_{o}$ ist die Nullhypothese.
• $H_{1}$ ist die Alternativhypothese.
• $\rho_k$ ist die Autokorrelationsfunktion der Bevölkerung für Lag k
• $m$ ist die maximale Anzahl von Lags, die in den Test auf weißes Rauschen einbezogen werden.

Der Benutzer kann die obere Reihenfolge der Verzögerung für den Test angeben, aber wir empfehlen, den Wert von ${\left\lceil \log(T) \right\rceil}$