Renditezeitreihen ohne Zwischenberechnungen

Antwoord:

Ja, das können Sie auf jeden Fall tun. Zur Veranschaulichung: Nehmen wir an, die Preiszeitreihen (d.h. $\textrm{P}_{t}$) sind im Bereich A1:A300 gespeichert.

Logarithmischer Preis ($p_t$)

$$p_{t}= ln(P_{t})$$

• Geben Sie in Excel in Zelle B1 +LN(A1:A300) ein und drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch wird das Protokoll der ersten Datenzelle berechnet.
• Wählen Sie die Zelle B1:B300, drücken Sie F2, um die Formel zu bearbeiten, und drücken Sie gleichzeitig Strg+Alt+Eingabe. Dadurch wird die Zelle B1:B300 aufgefüllt und die Formel als {=LOG(\$A\$1:\$A\$300)} formatiert.

Logarithmische Erträge ($r_t$)

$$r_{t}= \ln(\frac{P_{t}}{P_{t-1}})= \ln(P_{t})-\ln(P_{t-1}) = (1-B)\ln(P_{t})$$

• Geben Sie in Excel in Zelle B1 +DIFF(LN(\$A\$1:\$A\$300),1,1) ein und drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch wird der logarithmische Preis und die Differenz berechnet (d. h. die logarithmische Rendite).
• Wählen Sie die Zelle B1:B300, drücken Sie F2, um die Formel zu bearbeiten, und drücken Sie gleichzeitig Strg+Alt+Eingabe. Dadurch wird B1:B300 aufgefüllt und die Formel als {=DIFF(LN(\$A\$1:\$A\$300),1,1)} formatiert.

Auto-Korrelation ($\rho_k$) 

• Geben Sie in Excel in Zelle B1 +ACF(DIFF(LN( \$A\$1:\$A\$ 300),1,1),1,3) ein und drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch werden die logarithmische Zeitreihe und der ACF der abgeleiteten Reihe berechnet.
• Wählen Sie die Zelle B1:B300, drücken Sie F2, um die Formel zu bearbeiten, und drücken Sie gleichzeitig Strg+Alt+Eingabe. Dadurch wird B1:B300 aufgefüllt und die Formel wie folgt formatiert: {=ACF(DIFF(LN( \$A\$ 1: \$A\$300),1,1),1,3)}