Pregunta:
Estoy tratando de reproducir los valores de la función EWMA en una hoja de cálculo pero no puedo hacer que coincidan. También sustraje la media modelo de los valores anteriores, antes de calcular los valores EWMA pero los valores siguen errados. ¿Qué me puede estar faltando?
Respuesta:
La función EWMA en NumXL calcula solamente el pronóstico de volatilidad fuera de la muestra. La función usa todos los datos disponibles hasta la fecha límite del pronóstico.
A medida que la selección de datos de muestra cambia para cada nuevo paso, esta afecta el cálculo de los valores de pronóstico de EWMA. Como resultado, no podemos interpretar o considerar como un cálculo intermedio para el siguiente paso cada valor de retorno. En vez, los valores de retorno deben ser interpretados y considerados como un pronóstico del día siguiente fuera de la muestra.
Nota: Vea la hoja de cálculo adjunta a manera de ejemplo ilustrativo.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.