¿Cómo puedo probar si una serie de tiempo dado es sólo ruido?

¿Cómo puedo probar si una serie de tiempo dado es sólo ruido?

 En NumXL, podemos probar si una serie de tiempo es un ruido blanco o no utilizando la función WNTest. WNTest examina la serie de datos para la evidencia de cualquier correlación en serie utilizando la prueba estadística Ljung-Box y las estadísticas Q * (m) modificadas:

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$ $$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$ $$1\leq k \leq m$$

Where:

  • $H_{o}$ es la hipótesis nula.
  • $H_{1}$ es la hipótesis alternativa.
  • $\rho_k$ es la función de autocorrelación de la población para el lag K.
  • $m$ es el máximo número de lags incluidos en la prueba de ruido blanco.

El usuario puede especificar el orden de retardo o lag superior para la prueba, pero recomendamos usar el valor de $\log(T)$.

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