¿Puedo calcular el retorno logarítmico de una serie temporal sin cálculos intermedios?

Sí, definitivamente puede hacerlo. Para ilustrar, supongamos que la serie temporal de precios (es decir, textrm {P_ {t}}) se almacenan en el rango A1: A300.

Para calcular el precio logarítmico

$$p_{t}= ln(P_{t})$$  
  • En Excel, en la celda B1, escriba + LN (A1: A300) y pulse return. Esto calculará el logaritmo de la primera celda de datos.
  • Seleccione la celda B1: B300, pulse F2 para editar la fórmula y ctrl + Alt + Enter juntos. Esto llenará el B1: B300 y formateará el formula como {= LOG (1: 300)}

 

Para calcular retornos logarítmicos

$$r_{t}= ln(frac{P_{t}}{P_{t-1}})= ln(P_{t})-ln(P_{t-1}) = (1-B)ln(P_{t})$$  
  • En Excel, en la celda B1, escriba +DIFF(LN(1:300),1,1) Y pulse return. Esto calculará el precio del log y la diferencia que sigue (es decir, retorno del registro)
  • Seleccione la celda B1: B300, pulse F2 para editar la fórmula y ctrl + Alt + Enter juntos. Esto llenará el B1: B300 y formateará la fórmula como {= DIFF (LN (1: 300), 1,1)}

 

To compute the ACF(k=3) of a logarithmic return directly

 

  • Seleccione la celda B1: B300, pulse F2 para editar la fórmula y ctrl + Alt + Enter juntos. Esto llenará el B1: B300 y formateará  la  fórmula  como {= DIFF (LN (1: 300), 1,1)}
  • En Excel, en la celda B1, escriba + ACF (DIFF (LN (1: 300), 1,1), 1,3) y pulse return. Esto calculará la series de tiempo de retorno de registro y la ACF en la series derivadas.
  • Seleccione la celda B1: B300, pulse F2 para editar la fórmula y ctrl + Alt + Enter juntos. Esto llenará el B1: B300 y formateará la  fórmula  como {= ACF (DIFF (LN (1: 300), 1,1), 1,3)}
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