Retorno logarítmico de series de tiempo sin cálculos intermedios

Pregunta:

¿Puedo calcular el retorno logarítmico de una serie temporal sin cálculos intermedios?

Respuesta:

Sí, definitivamente puede hacerlo. Para ilustrar, supongamos que la serie temporal de precios (es decir, textrm {P_ {t}}) se almacenan en el rango A1: A300.

El precio logarítmico ($p_t$)

$$p_{t}= ln(P_{t})$$

  • En Excel, en la celda B1, escriba + LN (A1: A300) y pulse return. Esto calculará el logaritmo de la primera celda de datos.
  • Seleccione la celda B1: B300, pulse F2 para editar la fórmula y ctrl + Alt + Enter juntos. Esto llenará el B1: B300 y formateará el formula como {= LOG (1: 300)}

Retornos logarítmicos ($r_t$)

$$r_{t}= \ln(\frac{P_{t}}{P_{t-1}})= \ln(P_{t})-\ln(P_{t-1}) = (1-B)\ln(P_{t})$$

  • En Excel, en la celda B1, escriba +DIFF(LN(\$A\$1:\$A\$300),1,1) Y pulse return. Esto calculará el precio del log y la diferencia que sigue (es decir, retorno del registro)
  • Seleccione la celda B1: B300, pulse F2 para editar la fórmula y ctrl + Alt + Enter juntos. Esto llenará el B1: B300 y formateará la fórmula como {= DIFF (LN (\$A\$1: \$A\$300), 1,1)}

Autocorrelación ($\rho_k$)

  • Seleccione la celda B1: B300, pulse F2 para editar la fórmula y ctrl + Alt + Enter juntos. Esto llenará el B1: B300 y formateará  la  fórmula  como {= DIFF (LN (\$A\$1: \$A\$300), 1,1)}
  • En Excel, en la celda B1, escriba + ACF (DIFF (LN (\$A\$1: \$A\$300), 1,1), 1,3) y pulse return. Esto calculará la series de tiempo de retorno de registro y la ACF en la series derivadas.
  • Seleccione la celda B1: B300, pulse F2 para editar la fórmula y ctrl + Alt + Enter juntos. Esto llenará el B1: B300 y formateará la  fórmula  como {= ACF (DIFF (LN (\$A\$1: \$A\$300), 1,1), 1,3)}

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