Atención
La función X12APROP()de la version 1.67 es obsoleta: use en su lugar la función X13AS.
Devuelve el estado de la opción actua (Ej. transformación,función, valores atípicos) del modelo dadao X-12-ARIMA.
Sintaxis
X12APROP(model, property)
- model
- es un identificador único que designa un modelo X-12 ARIMA creado anteriormente con el asistente X12 Wizard.
- property
- es un identificador único de la propiedad X12 (1=transforma, 2=día habil/día laboral, 3=pascua, 4=constante, ...). Para una lista completa, consulte el archivo de ayuda
Tipo Descripción 1 Transformar (por defecto) 2 Ajuste previo para el efecto dia de negocios o día hábil (TD) 3 Ajuste previo antes de Pascua moviendo efecto día festivo 4 Constante/Intercepto en la regresión antes del ajuste 6 Ajuste previo para el valor atípico aditivo (AO) 7 Ajuste previo para el valor atípico LS 8 Ajuste previo para el valor atípico TC 9 Setting for the LS Run 10 Filtro de selección de ajuste estacional(Ej. X11, calendario, ningúno) 11 X11 opciones de filtro 12 X11 modo filtro 13 Modo ARIMA modelado (Ej. selección autómatica or manual) 14 (Manual), ordena manualmente el componente no estacional AR componente 15 (Manual), ordena manualmente la diferencia no estacional (d) 16 (Manual), ordena manualmente componente (q) 17 (Manual), ordena la estación AR componente (P) 18 (Manual), ordena la diferencia estacional (D) 19 (Manual), ordena manualmente la estación MA componente (Q) 20 Pronóstico del horizonte en años
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Si el identificador del modelo no es reconocido, X12APROP devuelve #VALOR!.
- Si el identificador de la propiedad no es reconocido, X12APROP devuelve #VALOR!.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
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