X12APROP - X11 Ajuste estacional y propiedades del modelo X12-ARIMA

Devuelve el estado de la opción actua (Ej. transformación,función, valores atípicos) del modelo dadao X-12-ARIMA.

Sintaxis

X12APROP(Model, Property)

Model

es un identificador único que designa un modelo X-12 ARIMA creado anteriormente con el asistente X12 Wizard.

Property

es un identificador único de la propiedad X12 (1 = transforma, 2 = día habil/día laboral, 3 = pascua, 4 = constante, ...). Para una lista completa, consulte el archivo de ayuda

Tipo	Descripción
1	Transformar (por defecto).
2	Ajuste previo para el efecto dia de negocios o día hábil (TD).
3	Ajuste previo antes de Pascua moviendo efecto día festivo.
4	Constante/Intercepto en la regresión antes del ajuste.
6	Ajuste previo para el valor atípico aditivo (AO).
7	Ajuste previo para el valor atípico LS.
8	Ajuste previo para el valor atípico TC.
9	Setting for the LS Run.
10	Filtro de selección de ajuste estacional(Ej. X11, calendario, ningúno).
11	X11 opciones de filtro.
12	X11 modo filtro.
13	Modo ARIMA modelado (Ej. selección autómatica or manual).
14	(Manual), ordena manualmente el componente no estacional AR componente.
15	(Manual), ordena manualmente la diferencia no estacional (d).
16	(Manual), ordena manualmente componente (q).
17	(Manual), ordena la estación AR componente (P).
18	(Manual), ordena la diferencia estacional (D).
19	(Manual), ordena manualmente la estación MA componente (Q).
20	Pronóstico del horizonte en años.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Si el identificador del modelo no es reconocido, X12APROP devuelve #VALOR!.
3. Si el identificador de la propiedad no es reconocido, X12APROP devuelve #VALOR!.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - X-12-ARIMA.
• X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.