Devuelve el estado de la opción actua (Ej. transformación,función, valores atípicos) del modelo dadao X-12-ARIMA.
Sintaxis
X12APROP(model, property)
model es un identificador único que designa un modelo X-12 ARIMA creado anteriormente con el asistente X12 Wizard.
property es un identificador único de la propiedad X12 (1=transforma, 2=día habil/día laboral, 3=pascua, 4=constante, ...). Para una lista completa, consulte el archivo de ayuda
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Transformar (por defecto) |
| 2 | Ajuste previo para el efecto dia de negocios o día hábil (TD) |
| 3 | Ajuste previo antes de Pascua moviendo efecto día festivo |
| 4 | Constante/Intercepto en la regresión antes del ajuste |
| 6 | Ajuste previo para el valor atípico aditivo (AO) |
| 7 | Ajuste previo para el valor atípico LS |
| 8 | Ajuste previo para el valor atípico TC |
| 9 | Setting for the LS Run |
| 10 | Filtro de selección de ajuste estacional(Ej. X11, calendario, ningúno) |
| 11 | X11 opciones de filtro |
| 12 | X11 modo filtro |
| 13 | Modo ARIMA modelado (Ej. selección autómatica or manual) |
| 14 | (Manual), ordena manualmente el componente no estacional AR componente |
| 15 | (Manual), ordena manualmente la diferencia no estacional (d) |
| 16 | (Manual), ordena manualmente componente (q) |
| 17 | (Manual), ordena la estación AR componente (P) |
| 18 | (Manual), ordena la diferencia estacional (D) |
| 19 | (Manual), ordena manualmente la estación MA componente (Q) |
| 20 | Pronóstico del horizonte en años |
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Si el identificador del modelo no es reconocido, X12APROP devuelve #VALOR!.
- Si el identificador de la propiedad no es reconocido, X12APROP devuelve #VALOR!.
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740