AIRLINE_CHECK - Compruebe los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo

Examina los parámetros del modelo para las restricciones de estabilidad (Ej. estacionario, etc.)

 

Sintaxis

AIRLINE_CHECK(mean, sigma, s, theta, theta2)

mean es el modelo de la media (Ej. mu).

sigma es la desviación estándar de los resíduos/inespetados del modelo.

s es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).

theta es el coeficiente de la innovación del primer-lagged (ver el modelo descriptivo).

theta2 es el coeficiente de s-lagged innovación (ver modelo descriptivo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La desviación estándar (Ej. $\sigma$) el resíduo del modelo ARMA puede ser mayor a cero.
  3. El modelo Airline es un caso especial de multiplicacion estacionaria del modelo ARIMA, y este asume una distribución residual con una varianza constante.
  4. AIRLINE_CHECK examina los coeficients de promedio móvil: $\theta, \Theta, \theta\times\Theta$ para la estabilidad del proceso

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D
Fecha Data    
1/1/2008 -0.300 AIRLINE  
1/2/2008 -1.278 Mean 0.0481
1/3/2008 0.244 theta(1) 0.14
1/4/2008 1.276 theta(2) 0.30
1/6/2008 1.733 Sigma 2.74127
1/7/2008 -2.184 s 2
1/8/2008 -0.234    
1/9/2008 1.095    
1/10/2008 -1.087    
1/11/2008 -0.690    
1/12/2008 -1.690    
1/13/2008 -1.847    
1/14/2008 -0.978    
1/15/2008 -0.774    


  Fórmula Descripción (Resultado)
  =AIRLINE_AIC(Sheet1!$B$2:$B$15;1;$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5) 65.6 Criterio de información de Akaike (AIC)
  =AIRLINE_LLF(Sheet1!$B$2:$B$15:1$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5) -25.47 Función Log-Verosimilitud
  =AIRLINE_CHECK($D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5) 1 Es el modelo Airline estable?

Ejemplos de archivos

Referencias

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