AIRLINE_CHECK - Compruebe los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo

Jacquie Nesbitt

20 de octubre de 2016 19:35

Examina los parámetros del modelo para las restricciones de estabilidad (Ej. estacionario, etc.)

Sintaxis

AIRLINE_CHECK(mean, sigma, s, theta, theta2)

mean: es el modelo de la media (Ej. mu).
sigma: es la desviación estándar de los resíduos/inespetados del modelo.
s: es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).
theta: es el coeficiente de la innovación del primer-lagged (ver el modelo descriptivo).
theta2: es el coeficiente de s-lagged innovación (ver modelo descriptivo).

El modelo subyacente se describe aquí.
La desviación estándar (Ej. $\sigma$) el resíduo del modelo ARMA puede ser mayor a cero.
El modelo Airline es un caso especial de multiplicacion estacionaria del modelo ARIMA, y este asume una distribución residual con una varianza constante.
AIRLINE_CHECK examina los coeficients de promedio móvil: $\theta, \Theta, \theta\times\Theta$ para la estabilidad del proceso

Ejemplo 1:

Fórmula	Descripción (Resultado)
=AIRLINE_AIC(Sheet1!$B$2:$B$15;1;$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5)	65.6	Criterio de información de Akaike (AIC)
=AIRLINE_LLF(Sheet1!$B$2:$B$15:1$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5)	-25.47	Función Log-Verosimilitud
=AIRLINE_CHECK($D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5)	1	Es el modelo Airline estable?

Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740