Regresa un array de celdas para los valores ajustados de la media condicional.
Sintaxis
AIRLINE_MEAN(X, Order, mean, sigma, s, theta, theta2)
X es una serie de datos tiempo sin variación (una formación dimensional de celdas (ej. filas o columnas)).
Order es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).
| Orden | Descripción |
|---|---|
| 1 | ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto) |
| 0 | descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor) |
mean es el modelo de la media (ej. mu)
sigma es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
s es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).
theta es el coeficiente de la innovación del primer-lagged (ver el modelo descriptivo).
theta2 es el coeficiente de s-lagged innovación (ver modelo descriptivo).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Advertencia: La función AIRLINE_MEAN() ya no funciona como versión 1.63: use en su reemplazo la función AIRLINE_FIT.
- La serie de tiempo es homogénea o distribuída equitativamente.
- La serie de tiempo puede uncluir valores faltantes (ej. #N/A) en cada extremo.
Ejemplos
Ejemplo 1:
|
|
| Fórmula | Descripción (Resultado) | ||
|---|---|---|---|
| =AIRLINE_AIC(Sheet1!$B$2:$B$15;1;$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5) | 65.6 | Criterio de información de Akaike (AIC) | |
| =AIRLINE_LLF(Sheet1!$B$2:$B$15:1$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5) | -25.47 | Función Log-Verosimilitud | |
| =AIRLINE_CHECK($D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5) | 1 | Es el modelo Airline estable? |
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
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