Examina los parámetros del modelo para las restricciones de estabilidad (Ej. estacionalidad, invertibilidad, caudalidad, etc.).
Sintaxis
SARIMAX_CHECK(mean, sigma, d, phi, theta, period, sd, sPhi, sTheta, Beta)
- mean
- es la media del modelo ARMA (Ej. el largo plazo las seeries de tiempo de la regresión diferencial residual). Si falta, la media se asume como cero.
- sigma
- es el valor de la desviación estándar de los resíduos/innovations del modelo.
- d
- es el orden diferenciado no estacional.
- phi
- son los parámetros del AR no estacional componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
- theta
- son los parámetros del MA no estacional componente del modelo MA(q) (comenzando con el lag más bajo).
- period
- es el número de observaciones por un periodo (Ej. 12 = Anual, 4 = Trimestral).
- sd
- es el orden diferencial estacional.
- sPhi
- son los parámetros del AR estacional componente de modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
- sTheta
- son los parámetros del MA estacional componente de modelo MA(q) (comenzando con el lag más bajo).
- Beta
- son los coeficientes de la matriz de los factores exógenos.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- SARIMA_CHECK revisa si $\sigma\gt 0$ y si todas las raices características del modelo subyacente ARMA caen fuera del circulo unitario.
- Usando Solver en Excel, usted puede especificar el valor que regresa SARIMA_CHECK como una restricción para asegurar una estacionalidad del modelo ARMA.
- La media de largo plazo pude tomar cualquier valor o der emitida, en este caso el valor cero es asumido.
- Para el argumento de entrada - Beta:
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente de regresión no es incluido (Ej.solamente SARIMA).
- El orden de los parámetros define como se pasan los argumentos de entrada los factores exógenos.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código (Ej. #NUMERO!, #VALOR!, etc.).
- El argumento media a largo plazo de lo residuos diferenciados de la regresión pueden tomar cualquier valor. Si es omitido, un valor cero es asumido.
- Los resíduos de la desviación estándar (sigma) debe ser mayor a cero.
- Para el argumento de entrada - phi (parámetros de de AR componente no estacional):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR no estacional no es incluido.
- El orden de los parámetros comineza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código (Ej. #NUMERO!, #VALOR!, etc.).
- El oden del modelo componente no estacional AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento de entrada - theta (parámetros del componente no estacional MA):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente MA no estacional no es incluido.
- El orden de los parámetros comineza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código (Ej. #NUMERO!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente no estacional MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento de entrada - sPhi (parámetros del componente estacional AR):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente estacional AR no es incluido.
- El orden de los parámetros comineza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código (Ej. #NUMERO!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente estacional AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento de entrada - sTheta (parámetros del componente estacional MA):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente estacional MA es incluido.
- El orden de los parámetros comineza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código (Ej. #NUMERO!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente estacional MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el orden de integración no estacional - d - es opcional y puede s, en este caso d es asumida como cero.
- Para el orden de integración estacional - sD - es opcional y puede ser omitido, en este caso sD es asumida como cero.
- La duración de la estacionalidad- s - es opcional y puede ser omitida, en este caso s es asumida como cero (Ej. ARIMA simple).
- La función fue adicionad en versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
- Wikipedia - Función de verosimilitud.
- Wikipedia - Likelihood principle.
- Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.
Referencias
- Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.
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