Calcula la media condicional fuera de la muestra.
Sintaxis
ARMA_FORE(X, Order, mean, sigma, phi, theta, T, Type, alpha)
- X
- es la serie de datos de tiempo univariante (una matríz o array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden del tiempo en la serie de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la menor=1 (por defecto), la mayor fecha=0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto corresponde a la menor fecha) (por defecto) 0 descendente (el primer punto corresponde a la fecha mayor fecha) - mean
- es la media del modelo ARMA (Ej.mu).
- sigma
- es la desviación estándar de los resíduos/innovatios del modelo.
- phi
- son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).
- theta
- son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).
- T
- es el tiempo de simulación tiempo/horizonte (expresado en terminos de pasos mas allá de las series de tiempo).
- Type
- is an integer switch to select the forecast output type: (1=mean (default), 2=Std. Error, 3=Term Struct, 4=LL, 5=UL) es un número entero para seleccionar el tipo de salida de: (1=media (por defecto), 2=Error Estándar, 3=Estructura, 4=LL, 5=UL)
Orden Descripción 1 Valor de la media pronosticada (por defecto) 2 Error Estandar pronosticado (volatilidad local aka) 3 Curva de volatilidad 4 Límite inferior del intervalo de confianza proyectado 5 Límite superior del intervalo de confianza proyectado - alpha
- es el nivel significativo estadístico. Si falta, se asume por defecto un 5%.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
- Para el argumento - phi:
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente AR component no incluído.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento - theta:
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente MA component no incluído.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos
Ejemplo 1:
|
|
| Fórmula | Descripción (Resultado) |
|---|---|
| =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;1) | El valor de la media condicional en T+1 (0.228) |
| =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;2) | El valor de la media condicional en T+2 (-0.057) |
| =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;3) | El valor de la media condicional en T+3 (0.010) |
| =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;4) | El valor de la media condicional en T+4 (-0.006) |
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906
- James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
- Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
- Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568
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