ARMA_FORE - Pronóstico del modelo ARMA

Calcula la media condicional fuera de la muestra.

 

Sintaxis

ARMA_FORE(X, Order, mean, sigma, phi, theta, T, Type, alpha)

X es la serie de datos de tiempo univariante (una matríz o array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden del tiempo en la serie de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la menor=1 (por defecto), la mayor fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la menor fecha) (por defecto)
0 descendente (el primer punto corresponde a la fecha mayor fecha)

mean es la media del modelo ARMA (Ej.mu)

sigma es la desviación estándar de los resíduos/innovatios del modelo.

phi son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).

theta son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).

T es el tiempo de simulación tiempo/horizonte (expresado en terminos de pasos mas allá de las series de tiempo).

Type is an integer switch to select the forecast output type: (1=mean (default), 2=Std. Error, 3=Term Struct, 4=LL, 5=UL) es un número entero para seleccionar el tipo de salida de: (1=media (por defecto), 2=Error Estándar, 3=Estructura, 4=LL, 5=UL)

Orden Descripción
1 Valor de la media pronosticada (por defecto)
2 Error Estandar pronosticado (volatilidad local aka)
3 Curva de volatilidad
4 Límite inferior del intervalo de confianza proyectado
5 Límite superior del intervalo de confianza proyectado

alpha es el nivel significativo estadístico. Si falta, se asume por defecto un 5%.

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
  4. Para el argumento - phi:
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente AR component no incluído.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  5. Para el argumento - theta:
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente MA component no incluído.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  6. La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D
Fecha Data    
1/1/2008 -0.30 ARMA  
1/2/2008 -1.28 Mean -0.00258
1/3/2008 0.24 Sigma 0.14
1/4/2008 1.28 Phi_1 -0.236
1/5/2008 1.20 Theta_1 -5.60E-05
1/6/2008 1.73    
1/7/2008 -2.18    
1/8/2008 -0.23    
1/9/2008 1.10    
1/10/2008 -1.09    
1/11/2008 -0.69    
1/12/2008 -1.69    
1/13/2008 -1.85    
1/14/2008 -0.98    
1/15/2008 -0.77    
1/16/2008 -0.30    
1/17/2008 -1.28    
1/18/2008 0.24    
1/19/2008 1.28    
1/20/2008 1.20    
1/21/2008 1.73    
1/22/2008 -2.18    
1/23/2008 -0.23    
1/24/2008 1.10    
1/25/2008 -1.09    
1/26/2008 -0.69    
1/27/2008 -1.69    
1/28/2008 -1.85    
1/29/2008 -0.98    


  Fórmula Descripción (Resultado)
  =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;1) El valor de la media condicional en T+1 (0.228)
  =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;2) El valor de la media condicional en T+2 (-0.057)
  =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;3) El valor de la media condicional en T+3 (0.010)
  =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;4) El valor de la media condicional en T+4 (-0.006)

Ejemplos de archivos

Referencias

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