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ARMA_GUESS - Valores iniciales para los parámetros del modelo

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Jacquie Nesbitt
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Devuelve un array o matríz de celdas para una estimación inicial/rápido de los parámetros del modelo.

Sintaxis

ARMA_GUESS(X, Order, p, q)
X
es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Order
es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).
Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)
p
es el orden AR componente del modelo.
q
es el orden MA componente del modelo.

 Atención

La función ARMA_GUESS() es obsoleta como una of versión 1.63: use en su lugar la función ARMA_PARAM.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las serie de tiempo es homogénea e igualmente espaceada.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. ARMA_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
    1. $\mu$
    2. $\phi_1,\phi_2,...,\phi_p$
    3. $\theta_1,\theta_2,...,\theta_q$
    4. $\sigma$

 

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