Devuelve una matríz o array de celdas pra valores ajustados de la media condicional.
Sintaxis
ARMA_MEAN(X, Order, mean, sigma, phi, theta)
- X
- es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto) 0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor) - mean
- es el modelo de la media (ej. mu)
- sigma
- es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
- phi
- son los parámetros del componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
- theta
- son los parámetros del componente del modelo MA(q) comenzando con el lag más bajo).
Atención
La función ARMA_MEAN() es obsoleta como versión 1.63: use en su lugar la función ARMA_FIT.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
- Los valores ajustados del modelo ARMA son definidos como:
$$\hat x_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j a_{t-j} $$
Where:
- $\hat x_t$ es el valor ajustado del modelo (Ej.media condional) en el periodo t.
$1\leq t \leq T $ - $T$ es el número de valores no faltantes en los datos de la muestra.
- $\hat x_t$ es el valor ajustado del modelo (Ej.media condional) en el periodo t.
- El orden de parametros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
- El orden de parametros en el argumento de entrada- theta - determina el orden del componente MA.
Ejemplos
Ejemplo 1:
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Enlaces Relacionados
Referencias
- D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906
- James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
- Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
- Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568
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