ARMA_MEAN - ARMA valores ajustados de la media condicional

Devuelve una matríz o array de celdas pra valores ajustados de la media condicional.

Sintaxis

ARMA_MEAN(X, Order, Mean, sigma, phi, theta)

X
es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Order
es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Order
1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).
Mean
es el modelo de la media (ej. mu)
sigma
es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
phi
son los parámetros del componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
theta
son los parámetros del componente del modelo MA(q) comenzando con el lag más bajo).

 Atención

La función ARMA_MEAN() de la version 1.63 es obsoleta: use en su lugar la función ARMA_FIT.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
  4. Los valores ajustados del modelo ARMA son definidos como: $$\hat x_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j a_{t-j}$$ Donde:
    • $\hat x_t$ es el valor ajustado del modelo (Ej.media condional) en el periodo $t$. $$1\leq t \leq T$$
    • $T$ es el número de valores no faltantes en los datos de la muestra.
  5. El orden de parametros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
  6. El orden de parametros en el argumento de entrada- theta - determina el orden del componente MA.

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Referencias

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