ARMA_MEAN - ARMA valores ajustados de la media condicional

X es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).

mean es el modelo de la media (ej. mu)

sigma es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

phi son los parámetros del componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).

theta son los parámetros del componente del modelo MA(q) comenzando con el lag más bajo).

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Atención: La función ARMA_MEAN() es obsoleta como versión 1.63: use en su lugar la función ARMA_FIT.
3. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
4. La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
5. Los valores ajustados del modelo ARMA son definidos como:
   
   $$\hat x_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j a_{t-j} $$
   
   Where:
   
   • $\hat x_t$ es el valor ajustado del modelo (Ej.media condional) en el periodo t.
     
     $1\leq t \leq T $
   • $T$ es el número de valores no faltantes en los datos de la muestra.
6. El orden de parametros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
7. El orden de parametros en el argumento de entrada- theta - determina el orden del componente MA.

Ejemplo 1:

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil

Referencias

• D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906
• James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
• Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
• Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568