ARMA_MEAN - ARMA valores ajustados de la media condicional

Devuelve una matríz o array de celdas pra valores ajustados de la media condicional.

 

Sintaxis

ARMA_MEAN(X, Order, mean, sigma, phi, theta)

X es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)

mean es el modelo de la media (ej. mu)

sigma es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

phi son los parámetros del componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).

theta son los parámetros del componente del modelo MA(q) comenzando con el lag más bajo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Atención: La función ARMA_MEAN() es obsoleta como versión 1.63: use en su lugar la función ARMA_FIT.
  3. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  4. La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
  5. Los valores ajustados del modelo ARMA son definidos como:

    $$\hat x_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j a_{t-j} $$

    Where:
    • $\hat x_t$ es el valor ajustado del modelo (Ej.media condional) en el periodo t.

      $1\leq t \leq T $
    • $T$ es el número de valores no faltantes en los datos de la muestra.
  6. El orden de parametros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
  7. El orden de parametros en el argumento de entrada- theta - determina el orden del componente MA.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D E
Fecha Data ARMA_MEAN    
Enero 10, 2008 -0.30 -0.342 ARMA  
Enero 11, 2008 -1.28 -0.447 Mean -0.35
Enero 12, 2008 0.24 -0.597 Sigma 1.3059
Enero 13, 2008 1.28 0.244 Phi_1 -0.4296
Enero 14, 2008 1.20 -0.008 Theta_1 0.999897
Enero 15, 2008 1.73 0.207    
Enero 16, 2008 -2.18 0.060    
Enero 17, 2008 -0.23 -1.611    
Enero 18, 2008 1.10 0.921    
Enero 19, 2008 -1.09 -0.813    
Enero 20, 2008 -0.69 -0.312    
Enero 21, 2008 -1.69 -0.607    
Enero 22, 2008 -1.85 -0.853    
Enero 23, 2008 -0.98 -0.679    
Enero 24, 2008 -0.77 -0.382    
Enero 25, 2008 -0.30 -0.539    
Enero 26, 2008 -1.28 -0.168    
Enero 27, 2008 0.24 -1.002    
Enero 28, 2008 1.28 0.623    
Enero 29, 2008 1.20 -0.373    
Enero 30, 2008 1.73 0.545    
Enero 31, 2008 -2.18 -0.130    
Febrero 1, 2008 -0.23 -1.545    
Febrero 2, 2008 1.10 0.892    
Febrero 3, 2008 -1.09 -0.774    
Febrero 4, 2008 -0.69 -0.348    
Febrero 5, 2008 -1.69 -0.559    
Febrero 6, 2008 -1.85 -0.901    
Febrero 7, 2008 -0.98 -0.644    

Ejemplos de archivos

Referencias

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