ARMA_RESID - ARMA ajusta los valores de residuos estandarizados

Devuelve un array o matríz de celdas para los residuos estándar de un modelo ARMA dado.

Sintaxis

ARMA_RESID(X, Order, Mean, sigma, phi, theta)

X
es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Order
es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Order
1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).
Mean
es el modelo de la media (ej. mu).
sigma
es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
phi
son los parámetros del componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
theta
son los parámetros del componente del modelo MA(q) comenzando con el lag más bajo).

 Atención

La función ARMA_RESID() de la version 1.63 es obsoleta: use en su lugar la función ARMA_FIT.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las serie de tiempo es homogénea e igualmente espaceada.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. Los resíduos estandarizados tienen una media de cero y una varianza de uno(1).
  5. Los resíduos estandarizados del modelo ARMA son definidos como: $$\epsilon_t = \frac{a_t}{\sigma_t}$$ $$a_t = x_t - \hat x_t$$ $$\hat x_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j a_{t-j}$$ Where:
    • $\epsilon$ es el resíduo estandarizado del modelo ARMA en el periodo $t$.
    • $a_t$ es el residuo del modelo ARMA en el periodo $t$.
    • $x_t$ es el valor de la series de tiempo en el periodo $t$.
    • $\hat x_t$ es el valor ajustado del modelo (Ej. media condicional) en el periodo $t$. $$1\leq t \leq T$$
    • $T$ es el número de valores no-flatantes en los datos de la muestra.
  6. El orden de parámetros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
  7. El orden de parámetros en el argumento de entrada- theta - determina el orden del componente MA.

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Referencias

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