ARMA_RESID - ARMA ajusta los valores de residuos estandarizados

Devuelve un array o matríz de celdas para los residuos estándar de un modelo ARMA dado.

 

Sintaxis

ARMA_RESID(X, Order, mean, sigma, phi, theta)

X es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)

mean es el modelo de la media (ej. mu)

sigma es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

phi son los parámetros del componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).

theta son los parámetros del componente del modelo MA(q) comenzando con el lag más bajo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Atención: La función ARMA_RESID() es obsoleta como una versión 1.63: use en su lugar la función ARMA_FIT.
  3. Las serie de tiempo es homogénea e igualmente espaceada.
  4. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  5. Los resíduos estandarizados tienen una media de cero y una varianza de uno(1).
  6. Los resíduos estandarizados del modelo ARMA son definidos como:

    $$\epsilon_t = \frac{a_t}{\sigma_t} $$

    $$a_t = x_t - \hat x_t $$

    $$\hat x_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j a_{t-j} $$

    Where:
    • $\epsilon $ es el resíduo estandarizado del modelo ARMA en el periodo t.
    • $a_t$ es el residuo del modelo ARMA en el periodo t.
    • $x_t$ es el valor de la series de tiempo en el periodo t.
    • $\hat x_t$ es el valor ajustado del modelo (Ej. media condicional) en el periodo t.

      $1\leq t \leq T $
    • $T$ es el número de valores no-flatantes en los datos de la muestra.
  7. El orden de parámetros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
  8. El orden de parámetros en el argumento de entrada- theta - determina el orden del componente MA.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A B C D E
Fecha Data ARMA_RESID    
Enero 10, 2008 -0.30 0.032 ARMA  
Enero 11, 2008 -1.28 -0.638 Mean -0.35
Enero 12, 2008 0.24 0.641 Sigma 1.3059
Enero 13, 2008 1.28 0.793 Phi_1 -0.4296
Enero 14, 2008 1.20 0.925 Theta_1 0.999897
Enero 15, 2008 1.73 1.167    
Enero 16, 2008 -2.18 -1.715    
Enero 17, 2008 -0.23 1.058 LLF stable?
Enero 18, 2008 1.10 0.137 -44 1
Enero 19, 2008 -1.09 -0.212    
Enero 20, 2008 -0.69 -0.289    
Enero 21, 2008 -1.69 -0.829    
Enero 22, 2008 -1.85 -0.763    
Enero 23, 2008 -0.98 -0.230    
Enero 24, 2008 -0.77 -0.297    
Enero 25, 2008 -0.30 0.183    
Enero 26, 2008 -1.28 -0.851    
Enero 27, 2008 0.24 0.951    
Enero 28, 2008 1.28 0.503    
Enero 29, 2008 1.20 1.205    
Enero 30, 2008 1.73 0.905    
Enero 31, 2008 -2.18 -1.570    
Febrero 1, 2008 -0.23 1.007    
Febrero 2, 2008 1.10 0.160    
Febrero 3, 2008 -1.09 -0.242    
Febrero 4, 2008 -0.69 -0.262    
Febrero 5, 2008 -1.69 -0.866    
Febrero 6, 2008 -1.85 -0.726    
Febrero 7, 2008 -0.98 -0.257    

Ejemplos de archivos

Referencias

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud

0 Comentarios