Devuelve un array o matríz de celdas para desviación condicionada volatil/estandar, ajustada (en la muestra)
Sintaxis
ARMA_VOL(X, Order, mean, sigma, phi, theta)
- X
- son los datos de las series de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden de tiempo en las series de datos (Ej. el primer punto corresponde a las fechas (la fecha más temprana fecha=1 (por defecto), la fecha más tarde fecha=0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto de datos de fecha corresponde a la más temprana) (por defecto) 0 descendente (el primer punto de datos corresponde a la última fecha) - mean
- es la media del modelo ARMA (Ej. mu).
- sigma
- es la desviación estandar del los residuos del modelo.
- phi
- son los parámetros del modelo componente AR(p)(comenzando con el lag más bajo).
- theta
- son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el lag más bajo).
Atención
La función ARMA_VOL() de la version 1.63 es obsoleta: use en su lugar la función ARMA_FIT.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
- El modelo ARMA tiene residuos independientes y normalmente distribuídos con varianza constante.
$\sigma_t = \sigma$
Where:- $\sigma_t$ es la volatilidad condicional en el periodo de tiempo t.
- $\sigma$es la desviacion estandar de los residuos/innovations de ARMA.
- El número de parametros en los argumentos de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
- El número de parametros en los argumentos de entrada- theta - determina el orden del componente MA.
Ejemplos
Ejemplo 1:
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Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906
- James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
- Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
- Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568
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