ARMA_VOL - ARMA ajustó valores de volatilidad condicional

Devuelve un array o matríz de celdas para desviación condicionada volatil/estandar, ajustada (en la muestra)

Sintaxis

ARMA_VOL(X, Order, mean, sigma, phi, theta)
X
son los datos de las series de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Order
es el orden de tiempo en las series de datos (Ej. el primer punto corresponde a las fechas (la fecha más temprana fecha=1 (por defecto), la fecha más tarde fecha=0)).
Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto de datos de fecha corresponde a la más temprana) (por defecto)
0 descendente (el primer punto de datos corresponde a la última fecha)
mean
es la media del modelo ARMA (Ej. mu).
sigma
es la desviación estandar del los residuos del modelo.
phi
son los parámetros del modelo componente AR(p)(comenzando con el lag más bajo).
theta
son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el lag más bajo).

 Atención

ARMA_VOL() función obsoleta como versión 1.63: en lugar de esta use la función ARMA_FIT.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
  4. El modelo ARMA tiene residuos independientes y normalmente distribuídos con varianza constante.

    $\sigma_t = \sigma$

    Where:
    • $\sigma_t$ es la volatilidad condicional en el periodo de tiempo t.
    • $\sigma$es la desviacion estandar de los residuos/innovations de ARMA.
  5. El número de parametros en los argumentos de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
  6. El número de parametros en los argumentos de entrada- theta - determina el orden del componente MA.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D E
Fecha Datos ARMA_VOL    
Enero 10, 2008 -0.30 0.14 ARMA  
Enero 11, 2008 -1.28 0.14 Mean -0.00258
Enero 12, 2008 0.24 0.14 Sigma 0.14
Enero 13, 2008 1.28 0.14 Phi_1 -0.236
Enero 14, 2008 1.20 0.14 Theta_1 -5.60E-05
Enero 15, 2008 1.73 0.14    
Enero 16, 2008 -2.18 0.14    
Enero 17, 2008 -0.23 0.14    
Enero 18, 2008 1.10 0.14    
Enero 19, 2008 -1.09 0.14    
Enero 20, 2008 -0.69 0.14    
Enero 21, 2008 -1.69 0.14    
Enero 22, 2008 -1.85 0.14    
Enero 23, 2008 -0.98 0.14    
Enero 24, 2008 -0.77 0.14    
Enero 25, 2008 -0.30 0.14    
Enero 26, 2008 -1.28 0.14    
Enero 27, 2008 0.24 0.14    
Enero 28, 2008 1.28 0.14    
Enero 29, 2008 1.20 0.14    
Enero 30, 2008 1.73 0.14    
Enero 31, 2008 -2.18 0.14    
Febrero 1, 2008 -0.23 0.14    
Febrero 2, 2008 1.10 0.14    
Febrero 3, 2008 -1.09 0.14    
Febrero 4, 2008 -0.69 0.14    
Febrero 5, 2008 -1.69 0.14    
Febrero 6, 2008 -1.85 0.14    
Febrero 7, 2008 -0.98 0.14    

 

Ejemplos de archivos

Referencias

Comentarios

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