GARCHM_VL - Volatilidad de largo plazo GARCH-M

Calcula la votalidad promedio a largo plazo.

Sintaxis

GARCHM_VL(alphas, betas)

alphas son los parámetros de (p) modelo de componente ARCH (comenzando con el lag más bajo).

betas son los parámetros de (q) modelo de componente GARCH(q)(comenzando con el lag más bajo).

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La varianza a largo plazo del modeo GARCH-M es definifa como:
    $$V_L=\frac{\alpha_o}{1-\sum_{i=1}^p\alpha_i-\sum_{j=1}^q\beta_j}$$
  3. La varianza a largo plazo no es afectada por nuestra escogencia de las distribucin de choque/innovations.
  4. Las serie de tiempo es homogénea e igualmete distribuida.
  5. Los argumentos de entrada de los parámetros - alpha - determina el orden del modelo componente ARCH.
  6. Los argumentos de entrada de los parámetros - beta - determina el orden del modelo componente GARCH

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
1
2
3
4
5
6
A B
GARCHM(1,1)  
Mean -0.076
Lambda 0.145
Alpha_0 0.593
Alpha_1 0.000
Beta_1 0.403


  Fórmula Descripción (Resultado)
  =GARCHM_VL($B$4:$B$5,$B$6) la volatilidad promedio a largo plazo del modelo(0.999)

Ejemplos de archivos

Referencias

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