Calcula la votalidad promedio a largo plazo.
Sintaxis
GARCHM_VL (Alphas, Betas)
- Alphas
- son los parámetros del componente de modelo ARCH(p) (empezando por el desfase más bajo).
- Betas
- son los parámetros del modelo componente GARCH(q) (empezando por el desfase más bajo).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- La varianza a largo plazo del modeo GARCH-M es definifa como: $$V_L=\frac{\alpha_o}{1-\sum_{i=1}^p\alpha_i-\sum_{j=1}^q\beta_j}$$
- La varianza a largo plazo no es afectada por nuestra escogencia de las distribucin de choque/innovations.
- Las serie de tiempo es homogénea e igualmete distribuida.
- Los argumentos de entrada de los parámetros - alpha - determina el orden del modelo componente ARCH.
- Los argumentos de entrada de los parámetros - beta - determina el orden del modelo componente GARCH.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.
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