GARCHM_SIM - Simulacion Basada en GARCH-M

Devuelve una matriz/array de celdas para los valores simulados del modelo.

Sintaxis

GARCHM_SIM(X, Sigmas, Order, mean, lambda, alphas, betas, innovation, Nu, T, seed)

X son los datos de serie de tiempo univariante (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Sigmas son los datos de timepo univariante (una matriz/array de celdas unidimensional (Ej. filas o columnas)) de las últimas volatilidades q realilzadas.

Order es el orden de tiempo en la serie de datos (Ej. El primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripición
1 ascendente (El primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto)
0 descendente (El primer punto corresponde ala última fecha)

mean es la media del modelo GARCH-M (Ej. mu).

lambda es la media del coeficiente de volatilidad. En finanzas, lambda hace referencia a una prima de riesgo.

alphas son los parámetros de (p) modelo de componente ARCH (comenzando con el lag más bajo).

betas son los parámetros de (q) modelo de componente GARCH(q)(comenzando con el lag más bajo).

innovation es el modelo de distribución de probabilidad para los residuales (1=Gaussiana (por defecto), 2=t-Distribución, 3=GED).

valor Descripción
1 Distribución normal o Gaussiana(por defecto)
2 Distribución t del estudiante
3 Distribución de error generalizada (GED)

Nu es la forma del parámetro del modelo (o grados de libertad) de la funcion de probabilidad de los residuales/innovations.

T es la ruta de simulacion tiempo/horizonte (expresada en términos de pasos más allá del final de las series de tiempo).

seed es un número entero para establecer los números generador(es) aleatorios.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. EL número de parámetros en los argumentos de entrada - alpha - determina el orden del modelo componente ARCH.
  5. EL número de parámetros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo componente GARCH.
  6. La función GARCHM_SIM fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Referencias

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