EGARCH_VOL - EGARCH ajustó valores de volatilidad condicional

Devuelve un matriz/array de volatilidades condicionales/desviación estándar ajustada (en la muestra).

 

Sintaxis

EGARCH_VOL(X, Order, mean, alphas, gammas, betas)

X son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas(Ej. filas o columnas)).

Order tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la fecha más temprana fecha=1 (por defecto), la ultima fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto)
0 descendente (el primer punto corresponde a la ultima fecha)

mean es la media del modelo E-GARCH (Ej. mu).

alphas son los parámetros del componente de modelo ARCH (p) (comenzando con el lag más bajo).

gammas son los parámetros de apalancamiento (comenzando con el lag más bajo).

betas son los parámetros del modelo componente GARCH(q)(comenzando con el lag más bajo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. La series de tiempo puede incluiur valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. El número de coeficientes gamma debe coincidir con el número de coeficientes alpha.
  5. El número de parametros en los argumentos de entrada - alpha - determina el orden del modelo de componentes ARCH.
  6. El número de parametros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo de componentes GARCH.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D E
Fecha Data EGARCH_VOL    
Enero 10, 2008 -2.827 1.190 EGARCH(1,1)  
Enero 11, 2008 -0.947 0.622 Mean -0.266
Enero 12, 2008 -0.877 0.889 Alpha_0 1.583
Enero 13, 2008 1.209 1.357 Alpha_1 -1.755
Enero 14, 2008 -1.669 0.747 Gamma_1 0.286
Enero 15, 2008 0.835 0.593 Beta_1 0.470
Enero 16, 2008 -0.266 0.212    
Enero 17, 2008 1.361 1.065    
Enero 18, 2008 -0.343 0.406    
Enero 19, 2008 0.475 1.282    
Enero 20, 2008 -1.153 1.292    
Enero 21, 2008 1.144 1.619    
Enero 22, 2008 -1.070 1.035    
Enero 23, 2008 -1.491 1.379    
Enero 24, 2008 0.686 1.471    
Enero 25, 2008 0.975 1.274    
Enero 26, 2008 -1.316 0.824    
Enero 27, 2008 0.125 0.907    
Enero 28, 2008 0.712 1.296    
Enero 29, 2008 -1.530 1.064    
Enero 30, 2008 0.918 1.079    
Enero 31, 2008 0.365 0.663    
Febrero 1, 2008 -0.997 0.621    
Febrero 2, 2008 -0.360 0.844    
Febrero 3, 2008 1.347 1.901    
Febrero 4, 2008 -1.339 1.145    
Febrero 5, 2008 0.481 1.308    
Febrero 6, 2008 -1.270 1.314    
Febrero 7, 2008 1.710 1.554    
Febrero 8, 2008 -0.125 0.647    
Febrero 9, 2008 -0.940 1.406    

Ejemplos de archivos

Referencias

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