EGARCH_VOL - EGARCH ajustó valores de volatilidad condicional – NumXL Soporte

Devuelve un matriz/array de volatilidades condicionales/desviación estándar ajustada (en la muestra).

Sintaxis

EGARCH_VOL(X, Order, mean, alphas, gammas, betas)

X son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas(Ej. filas o columnas)).

Order tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la fecha más temprana fecha=1 (por defecto), la ultima fecha=0)).

Orden	Descripción
1	ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto)
0	descendente (el primer punto corresponde a la ultima fecha)

mean es la media del modelo E-GARCH (Ej. mu).

alphas son los parámetros del componente de modelo ARCH (p) (comenzando con el lag más bajo).

gammas son los parámetros de apalancamiento (comenzando con el lag más bajo).

betas son los parámetros del modelo componente GARCH(q)(comenzando con el lag más bajo).

El modelo subyacente se describe aquí.
La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
La series de tiempo puede incluiur valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
El número de coeficientes gamma debe coincidir con el número de coeficientes alpha.
El número de parametros en los argumentos de entrada - alpha - determina el orden del modelo de componentes ARCH.
El número de parametros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo de componentes GARCH.

Ejemplo 1:

Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740