GARCH_GUESS - Valores Iniciales de los parámetros GARCH

devuelve la estimación inicial de los parámetros del modelo dado.

Sintaxis

GARCH_GUESS(X, Order, p, q, innovation)

X son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order el la orden de tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha ( la más temprana fecha=1 (por fecto), la última fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto de datos corresponde la más temprana fecha=1 (por fecto)
0 descendente (el primer punto de datos corresponde a la última fecha)

p es el componente de orden de la varianza del modelo ARCH .

q es el componente de orden de GARCH del modelo.

innovation es la función de distribución de probabilidad de los resíduos/innovations (1=Gaussiana (por defecto), 2=t-Distribución, 3=GED).

valor Descripción
1 Distribución Normal o Gaussiana (por defecto)
2 Distribución t del Estudiante
3 Distribución de Error Generalizada (DEG)

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. GARCH_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
    1. $\mu$
    2. $\alpha_o,\phi_1,...,\phi_p$
    3. $\beta_1,\beta_2,...,\theta_q$
    4. $\nu$

Ejemplos de archivos

Referencias

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