Para examinar una serie de tiempo determinado para detectar signos de correlación serial, llevamos a cabo una prueba estadística para el ruido blanco (Ljung-Box Test):
$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$
$$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$
Donde $\rho_i$ es la función de autocorrelación para el retraso o lag i-ésimo. La selección de m (max. lags)es bastante arbitraria, pero la experiencia demuestra que nosotros logramos los mejores resultados con $m=\left \lceil \ln(N) \right \rceil$ como el tamaño de la muestra de entrada.
NumXL proporciona una interfaz intuitiva para ayudar a los usuarios de Excel a llevar a cabo una prueba de ruido blanco usando varios lag-orders. En este tutorial, vamos a demostrar los pasos para realizar una prueba de ruido blanco a fondo utilizando funciones de NumXL y asistentes en Excel.
Proceso
- Seleccione una celda vacía para almacenar la tabla de histograma.
- Busque el icono (STAT TEST) de la prueba estadística en la barra de herramientas (o menú en Excel 2003) y haga clic en la flecha hacia abajo. Cuando aparezca el menú desplegable, seleccione "Prueba de ruido blanco".
- Aparece el cuadro de diálogo de ruido blanco.
- Seleccione el rango de celdas para los datos de entrada.
- Haga clic en la pestaña "Opciones". Seleccione el orden máximo lag order o retraso en la prueba (es decir, m).
- Si sus datos incluyen uno o más observaciones intermedias con valores faltantes, de clic en la pestaña "valores faltantes"
- Click “OK”.
Salida
El asistente de ruido blanco genera estadísticas de ruido blanco para diferentes escenarios de lags o retrasos.
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