Prueba de Ruido Blanco

Para examinar una serie de tiempo determinado para detectar signos de correlación serial, llevamos a cabo una prueba estadística para el ruido blanco (Ljung-Box Test):

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$

$$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$

Donde $\rho_i$ es la función de autocorrelación para el retraso o lag i-ésimo. La selección de m (max. lags)es bastante arbitraria, pero la experiencia demuestra que nosotros logramos los mejores resultados con $m=\left \lceil \ln(N) \right \rceil$ como el tamaño de la muestra de entrada.

NumXL proporciona una interfaz intuitiva para ayudar a los usuarios de Excel a llevar a cabo una prueba de ruido blanco usando varios lag-orders. En este tutorial, vamos a demostrar los pasos para realizar una prueba de ruido blanco a fondo utilizando funciones de NumXL y asistentes en Excel.

  1. Seleccione una celda vacía para almacenar la tabla de histograma.
    select an empty cell in your excel worksheet where you wish the NumXL White noise test result to be generated
  2. Busque el icono (STAT TEST) de la prueba estadística en la barra de herramientas (o menú en Excel 2003) y haga clic en la flecha hacia abajo. Cuando aparezca el menú desplegable, seleccione "Prueba de ruido blanco".
    Normality Test icon in NumXL toolbar in Excel 2007/2010
  3. Aparece el cuadro de diálogo de ruido blanco.
  4. Seleccione el rango de celdas para los datos de entrada.
    general tab of the NumXL White Noise test in Excel 2007/2010
  5. Haga clic en la pestaña "Opciones". Seleccione el orden máximo lag order o retraso en la prueba (es decir, m).
    Option tab in the NumXL White Noise Test Wizard in Excel 2007/2010
  6. Si sis datos incluyen uno o mas onbservaciones intermedias con valores faltantes, de clic en la pestaña "valores faltantes"
    Missing values treatment tab in NumXL White Noise Test Wizard in Excel
  7. Clic “OK”.
  8. El asistente de ruido blanco genera estadísticas de ruido blanco para diferentes escenarios de lags o retrasos.
    White Noise test results in Excel using NumXL Wizards and Functions
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