Modelo ARMAX

ARMAX Es esencialmente un modelo de regresión lineal que utiliza un modelo de tipo ARMA para los residuos. Las series de tiempo de entrada y las variables exógenas deben ser todas estacionarias o cointegradas.

El Asistente de modelo ARMAX en NumXL automatiza los pasos de construcción del modelo: estimación de parámetros iniciales, validación de parámetros, bondad de ajuste de prueba y diagnóstico de los residuos.

Para utilizar esta funcionalidad, seleccione una celda vacía en la hoja de cálculo y localice/seleccione el icono ARMAX en la barra de herramientas (o menú):
Select ARMAX in NumXL Toolbar

Aparece el wizard o asistente de modelo ARMAX de NumXL.

ARMAX Model Wizard

Por defecto,la salida se establece en referencia a las céldas activas en la hoja de cálculo. A continuación, seleccione o elija el rango de celdas donde usted almacena la muestra de datos de entrada (dependiente) y las variables exógenas (explicativas/independientes) en la hoja de cálculo.

Una vez que haya seleccionado los datos de entrada, las pestañas "Modelo" y "Opciones" están activadas. Haga clic en la pestaña "Modelo" ahora.

ARMAX Model Wizard - Model tab

Para ARMAX, mantendremos la casilla "Estacional" desmarcada y estableceremos la orden de integración no estacional en cero (por defecto). Seleccione la orden correspondiente del modelo de componente auto-regresivo (AR) y la orden del modelo de componente de media móvil.

Ahora, de clic en la pestaña de “Opciones”.

ARMAX Model Wizard - Options tab

En esta pestaña, podemos instruir al asistente o wizard Modelar para que genere las tablas de bondad de ajuste y de diagnóstico residual.También podemos determinar cómo debe inicializar los valores de los parámetros del modelo, ya sea con una estimación rápida o valores óptimos calibrados.

Nota: Por defecto, el wizard o asistente de Modelo genera una conjetura rápida de los valores de los parámetros del modelo, pero el usuario puede elegir generar valores calibrados para los coeficientes del modelo.

Al finalizar, la función de modelado ARMAX genera los parámetros del modelo seleccionado y las pruebas/cálculos seleccionados en la ubicación designada de su hoja de cálculo.

ARMAX Model output table

 

Notas

  1. El asistente de ARMAX agrega comentarios tipo Excel (cabezas de flechas rojas) a las celdas de etiqueta para describirlos.

 

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