Calibración del Modelo

El proceso de encontrar la estimación de máxima probabilidad (MLE) de los parámetros del modelo se menciona como la calibración del modelo. Este proceso requiere un optimizador para maximizar la función de probabilidad logarítmica (LLF) mediante la variación de los parámetros del modelo. Excel viene con una aplicación integrada complementaria llamada Solver que se puede utilizar para este propósito.

La función de calibración modelo invoca el cuadro de diálogo Solver e inicializa sus parámetros con el modelo dado en la hoja de cálculo. Para utilizar esta función, seleccione la celda en su modelo que define el modelo y su orden (por ejemplo, "ARMA (1,1)") y seleccione el ícono de la barra de herramientas o menú.

solver Dialog


Notas:

  1. El Solver debe estar instalado en su sistema. Para comprobarlo, vaya al Administrador de complementos de Excel y busque "Solver".
  2. Si Solver se ha instalado pero está desactivado, la función de calibración lo habilitará.
  3. La primera celda en el modo es la que describe el modelo y su orden, por ejemplo, la celda debe leer "ARMA(p,q)" or "GARCH(p,q)".
  4. La función de calibración supone un diseño de modelo similar a la diseño generado por modelos de ARMA/GARCH:
    • La función LLF debe estar en la segunda fila hacia abajo y la cuarta columna a la derecha de la celda seleccionada
    • La función revisar debe estar en la segunda fila hacia abajo, y la 6ª columna a la derecha de la celda seleccionada
    • Los parámetros del modelo se muestran en la hoja de cálculo a partir de la segunda fila hacia abajo, la segunda columna a la derecha, y terminan antes de la primera fila vacía


calibration output


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