X12ARIMA - Definición de un modelo X12-ARIMA

Devuelve una cadena única para designar el modelo X12-ARIMA especificado.

Sintaxis

X12ARIMA(X, Date, Period, Transform, Cal_Reg, Outliers, ARIMA, Forecast, SA_Filter, X11Options, X11Mode)

X

son los datos de series de tiempo univariante (una matriz de celdas unidmensional (Ej. filas y columnas)).

Date

es una serie de números que representan la fecha inicial de datos.

Period

es la tasa de muestreo por año:( 12 = Mensualmente, 4 = Trimestralmente).

Transform

es una opción para transformar los datos antes del análisis (1 = Logaritmo, 2 = Auto (por defecto), 3 = Ninguno ). Si falta, se asume automaticamente.

Valor	Transform
1	Logaritmo.
2	Auto (por defecto).
3	Ninguno.

Cal_Reg

es una serie de opciones para los ajustes de calendario usando regresión ({Días Hábiles = 0/1, pascua = 0/1, Constante = 0/1}). Ver el manual de referencia para más detalles y ejemplos:

Valor	Cal_Reg Ejemplos
{0,0,0}	TD = 0, Pascua = 0, Constante = 0 (por defecto).
{1,0,0}	TD = 1, Pascua = 0, Constante = 0.
{1,1,1}	TD = 1, Pascua = 1, Constante = 1.
{1,1,1}	TD = 1, Pascua = 1, Constante = 1.

Outliers

es una serie de tipos de valores atípicos para probar y ajustar: {AO = 0/1, LS(Run) = 0/1..N, TC = 0/1, SO = 0/1, Hard-code = 0/1}. Si faltan, nos se hace la revisión de los valores atípicos.

Valor	Outliers Ejemplos
{0,0,0,0}	AO = 0, LS = 0, TC = 0 (por defecto).
{1,1,1,1}	AO = 1, LS = 1, TC = 1.
{1,4,0,0}	AO = 1, LS = 4, TC = 0.

ARIMA

es la serie de ordenes para el modelo ARIMA ({p,d,q,P,D,Q}). Si cualquier orden es negativa o si todos los valores son ceros, la selección automática se activa.

Valor	ARIMA Ejemplos
{0,0,0,0,0,0}	p = 0, d = 0, q = 0, P = 0, D = 0, Q = 0 (por defecto selección automática).
{-1,1,1,0,1,1}	p = 0, d = 0, q = 0, P = 0, D = 0, Q = 0 (selección automática).
{0,1,1,0,1,1}	p = 0, d = 1, q = 1, P = 0, D = 1, Q = 1.

Forecast

es el número de años para hacer el pronóstico. Si falta, prosnóstico = 1 year.

SA_Filter

es una bandera para usar el filtro de ajuste estacional: (1 = X11, 2 = días hábiles y festivos, 3 = Ninguna (por defecto)).

Valor	Descripción
1	X11.
2	Ajuste de días hábiles y festivos.
3	Ninguna (por defecto).

X11Options

es una opción de ajuste para el filtro X11 (1 = X11 (por defecto), 2 = 3x1, 3 = 3x3, 4 = 3x5, 5 = 3x9, 6 = 3x15 , 7 = Estable).

Valor	Desc
1	X11 (por defecto).
2	3x1.
3	3x3.
4	3x5.
5	3x9.
6	3x15.
7	X11 Estable.

X11Mode

es el tipo de descompocsición: (Ej. aditivo o multiplicativo) (1 = mult (por defecto), 2 = aditivo, 3 = seudo-aditivo, 4 = logaritmo-aditivo).

Valor	Desc
1	Multiplicativo (por defecto).
2	Aditivo.
3	Seudo-aditivo.
4	log-aditivo.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - X-13ARIMA-SEATS.
• X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.