X12AFORE - Pronóstico para el modelo X12-ARIMA

Devuelve el valor de pronóstico y/o límites del intervalo de confianza para el modelo X-12-ARIMA.

Sintaxis

X12AFORE(Model, Step, Return)

Model

es un identificador único que designa un modelo X-12- ARIMA creado anteriormente con el asistente X12 Wizard.

Step

es el desplazamiento del punto de datos de destino mas allá del ingreso de las muestra de series de tiempo. Si falta, NumXL assume paso = 1.

Return

es un número que determina el tipo del valor retornado: 1 (o faltante)=valor de pronóstico , 2 = I.C limite inferior, 3 = I.C limite superior.

Value	Return
1 or omitido	Valor medio pronosticado.
2	Límite inferior del intervalo de confianza.
3	Límite superior del intervalo de confianza.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Si el identificador del modelo no es reconocido, X12ACOMP devuelve #VALOR!.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - X-13ARIMA-SEATS.
• X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.