SARIMAX_PARAM - Parámetros del modelo SARIMA

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Cada columna en los factores explicativos en la matriz de entrada (es decir X) corresponde a una variable independiente.
3. Cada fila en los factores explicativos en la matriz de entrada (es decir X) corresponde a una observacito an observación.
4. Observaciones (es decir. filas) con valores faltantes X o Y son asumidos como faltantes
5. El número de filas de la variable explicativa (X) debe ser a igual al número de filas de la variable respuesta (Y).
6. La serie de tiempo es homogénea o igualmente espaciada.
7. las series de timepo ueden incluir valores faltantes (Por ejemplo. #N/A) en cada extremo.
8. SARIMAX_PARAM devuelve un array o matriz de valores (o errores) de los de los parámetros del modelo en el siguiente orden:
   
   1. $\alpha$: (if selected)
   2. $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_b$
   3. $\mu$
   4. $\phi_1,\phi_2,...,\phi_p$
   5. $\theta_1,\theta_2,...,\theta_q$
   6. $\Phi_1,\phi_2,...,\phi_P$
   7. $\Theta_1,\theta_2,...,\theta_Q$
   8. $\sigma$
9. El intercepto o el argumento de entrada del término constante de la regresión es opcional. Si es omite, se asume un valor de cero.
10. Para el argumento de entrada - Beta:
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso no se incluye el componente de regresión (es decir. solamente SARIMA).
    • El orden de los parámetros define cómo se pasan los argumentos de entrada de factores exógenos.
    • Uno o más parámetros pueden tener un valor faltante o un código de error (es decir. #NUM!, #VALOR!, etc.).
11. El argumento de la media a largo plazo (media) de la regresion diferenciada residual puede tomar culaquier valor. Si se omite, un valor de cero es asumimdo.
12. La desviacion estándar de los residuales (sigma) debe ser mayor que cero.
13. para el argumento de entrada - phi (parámetros del componente no estacional AR):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso, no se incluye el componente no estacional AR.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parametros tienen valores faltantes o error de código (es decir. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo de componentes no estacional AR está determinado únicamente por el orden del último valor en la matriz con un valor numérico (versus faltante o error).
14. Para el argumento de entrada- theta (parámetros de componente no estacional MA):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente no estacional MA no es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag o retraso más bajo.
    • Uno o más valores en el argumento de entrada pueden estar ausentes o tener un error de código (es decir. NUM!,#valor!, etc.).
    • El orden del modelo de componentes no estacional MA está determinado únicamente por el orden del último valor de la matriz con un valor numérico (vs. faltante, o error).
15. Para el argumento de entrada - sPhi (parámetros de la componente estacional AR):
    • El argumento de entrada es opcioanl y pude ser imitido, en cuyo caso se incluye el componente no estacional AR.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag o retraso más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden tener un valor faltante o un error de código de (es decir. NUM!, #valor!, etc.).
    • El fin del modelo de componentes estacional AR está determinado únicamente por el orden del último valor de la matriz con un valor numérico (vs. faltante o error.).
16. Para el argumento de entrada - sTheta (parámetros del componente estacional MA):
    • El argumento de entrada es opcional y puede omitirse, en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional
    • El orden de los parámetros comienza con el lag o retraso más bajo
    • Uno o más parametros valores en los argumentos de entrada pueden ser faltantes o tenr error de código (es decir. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo de componentes MA estacional está determinado únicamente por el orden del último valor de la matriz con un valor numérico (vs. faltante o error).
17. El orden de integración no estacional - d - es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso d es asumida como cero.
18. El orden de integración estaciona - sD - es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso sD es asumido como cero.
19. La duración de la estación - s - es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso s es asumida como cero (es decir. ARIMA simple).
20. La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Autoregressive moving average model

Referencias

• Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740