AIRLINE_GUESS - Valores iniciales para los parámetros del modelo

Jacquie Nesbitt

21 de octubre de 2016 18:13

Regresa un array de celdas para el inicio/adivina de forma rápida los parametros del modelo.

Sintaxis

AIRLINE_GUESS(X, Order, s)

X

es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order

es el orden del tiempo en la serie de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la menor=1 (por defecto), la mayor fecha_0)).

Orden	Descripción
1	ascendente (el primer punto corresponde a la menor fecha) (por defecto)
0	descendente (el primer punto corresponde a la fecha mayor fecha)

s

es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).

AIRLINE_GUESS() es una función obsoleta de la versión 1.63: use en lugar la función AIRLINE_PARAM.

El modelo subyacente se describe aquí.
La serie de tiempo es homogénea o distribuída equitativamente.
La serie de tiempo puede incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
AIRLINE_GUESS regresa los parametros del modelo en el siguiente orden:
1. $\mu$
2. $\theta$
3. $\Theta$
4. $\sigma$
AIRLINE_GUESS establece $\mu$ y $\sigma$ igual a la muestra diferencial (i.e. $Z_t=(1-L)(1-L^s)Y_t$) promedio, y desviación estándar respectivamente, y eso establece $\theta = 0$ y $\Theta=0$

Ejemplo 1:

Fórmula	Descripción (Resultado)
=AIRLINE_AIC(Sheet1!$B$2:$B$15;1;$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5)	65.6	Criterio de información de Akaike (AIC)
=AIRLINE_LLF(Sheet1!$B$2:$B$15:1$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5)	-25.47	Función Log-Verosimilitud
=AIRLINE_CHECK($D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5)	1	Es el modelo Airline estable?

Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740