AIRLINE_SIM - Valores simulados de un modelo Airline

Calcula los valores simulados fuera de la muestra

 

Sintaxis

AIRLINE_SIM(X, Order, mean, sigma, s, theta, theta2, T, seed)

X es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)

mean es el modelo de la media (ej. mu)

sigma es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

s es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).

theta es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).

theta2 es el coeficiente del componente estacional MA(ver modelo descriptivo).

T es el tiempo u horizonte de pronóstico (expresados en términos de pasos mas allá del final de las series de tiempo).

seed es un entero sin sgno para configurar el generador de números aleatorios.

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. ARMA_SIM devuelve un despliegue de celdas (array)de un patrn a partir del final de los datos de entrada.
  3. El argumento de datos de entrada (es decir últimas observaciones) es opcional. Si es omitido, se asume una serie
  4. La serie de tiempo es homogénea o distribuída equitativamente.
  5. La serie de tiempo puede uncluir valores faltantes (ej. #N/A) en cada extremo.
  6. El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
  7. El valor de los resíduos/innovations de la desviación estándard(sigma) debe ser positiva.
  8. La longitud de la estación debe ser mayor que uno.
  9. El argumento de entrada para el parametro no estacional MA- theta - es opcional y puede ser omitido, en cuyo el componente no estacional MA es incluido.
  10. El argumento de entrada para el parametro estacionario MA theta2 - es opcional y puede ser omitido,en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional.
  11. La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Referencias

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