Calcula los valores simulados fuera de la muestra
Sintaxis
AIRLINE_SIM(X, Order, mean, sigma, s, theta, theta2, T, seed)
- X
- es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto) 0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor) - mean
- es el modelo de la media (ej. mu).
- sigma
- es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
- s
- es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).
- theta
- es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).
- theta2
- es el coeficiente del componente estacional MA(ver modelo descriptivo).
- T
- es el tiempo u horizonte de pronóstico (expresados en términos de pasos mas allá del final de las series de tiempo).
- seed
- es un entero sin sgno para configurar el generador de números aleatorios.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- ARMA_SIM devuelve un despliegue de celdas (array)de un patrn a partir del final de los datos de entrada.
- El argumento de datos de entrada (es decir últimas observaciones) es opcional. Si es omitido, se asume una serie
- La serie de tiempo es homogénea o distribuída equitativamente.
- La serie de tiempo puede uncluir valores faltantes (ej. #N/A) en cada extremo.
- El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
- El valor de los resíduos/innovations de la desviación estándard(sigma) debe ser positiva.
- La longitud de la estación debe ser mayor que uno.
- El argumento de entrada para el parametro no estacional MA- theta - es opcional y puede ser omitido, en cuyo el componente no estacional MA es incluido.
- El argumento de entrada para el parametro estacionario MA theta2 - es opcional y puede ser omitido,en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional.
- La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
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