Devuelve un array o depliegue de celdas para una rápida estimación (calibración) o errores estándares de los valores de los parámetros del modelo.
Sintaxis
ARIMA_PARAM(X, Order, d, mean, sigma, phi, theta, Type, maxIter)
- X
- es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden del tiempo en la serie de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la menor=1 (por defecto), la mayor fecha_0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto corresponde a la menor fecha) (por defecto) 0 descendente (el primer punto corresponde a la fecha mayor fecha) - d
- es el grado de diferenciación (Ej. d).
- mean
- is the ARMA model mean (i.e. mu).es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, la media es asumida como cero.
- sigma
- es el valor de la desviación estándar de los resíduos del modelo.
- phi
- son los parámetro del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
- theta
- son los parámetro del modelo componente MA(q) (comenzando con el lag más bajo).
- Type
- es un número entero para seleccionar el tipo de salida de la matríz o array: (1= estimación Rápida (por defecto), 2=Calibración, 3=Errores Estándar).
Orden Descripción 1 Estimación Rápida (no-óptima) de los valores del parámetro (por defecto) 2 Calibración (óptima) de los valores de los parámetros del modelo 3 Error estándar de los valores de los parámetros - maxIter
- es el máximo número de iteraciones usadas para calibrar el modelo. Si falta, un máximo faltante de 100 es asumido.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
- ARIMA_PARAM devuelve una matríz o array de valores (o errores) de los parámetros del modelo en el siguiente orden:
- $\mu$
- $\phi_1,\phi_2,...,\phi_p$
- $\theta_1,\theta_2,...,\theta_q$
- $\sigma$
- El argumento para la integración (d) debe ser un positivo entero.
- El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
- La desvación estándar del los residuos (sigma) debe ser mayor a cero
- Para el argumento (phi):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR no es incluído.
- El orden de los parametros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matriz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento de entrada (theta):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente MA component no incluído.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código(Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
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