Devuelve un array o depliegue de celdas para una rápida estimación (calibración) o errores estándares de los valores de los parámetros del modelo.
Sintaxis
ARIMA_PARAM(X, Order, d, Mean, Sigma, Phi, Theta, Type, MaxIter)
- X
- es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden del tiempo en la serie de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la menor = 1 (por defecto), la mayor fecha = 0)).
Orden Descripción 1 Ascendente (el primer punto corresponde a la menor fecha) (defecto). 0 Descendente (el primer punto corresponde a la fecha mayor fecha). - d
- es el grado de diferenciación (Ej. d).
- Mean
- es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, la media es asumida como cero.
- Sigma
- es el valor de la desviación estándar de los resíduos del modelo.
- Phi
- son los parámetro del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
- Theta
- son los parámetro del modelo componente MA(q) (comenzando con el lag más bajo).
- Type
- es un número entero para seleccionar el tipo de salida de la matríz o array: (1 = estimación Rápida (por defecto), 2 = Calibración, 3 = Errores Estándar).
Orden Descripción 1 Estimación Rápida (no-óptima) de los valores del parámetro (defecto). 2 Calibración (óptima) de los valores de los parámetros del modelo. 3 Error estándar de los valores de los parámetros. - MaxIter
- es el máximo número de iteraciones usadas para calibrar el modelo. Si falta, un máximo faltante de 100 es asumido.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
- El argumento ordenador de integración(d) debe ser un entero positivo.
- El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
- El valor de los resíduos/innovations de la desviación estándard(sigma) debe ser mayor a cero.
- Para el argumento de entrada (phi):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente AR es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento de entrada (theta):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente MA component no incluído.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código(Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.
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