ARMA_CHECK - Compruebe los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo

Examina los parametros del modelo para las restricciones de estabilidad (e.g. estacionaridad, invertibilidad, causalidad, etc.)

 

Sintaxis

ARMA_CHECK(mean, sigma, phi, theta)

mean es la media a largo plazo del modelo ARMA(Ej. mu).

sigma es la desviación estandar de los resíduos del modelo.

phi Son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).

theta Son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el lag más bajo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. ARMA_CHECK revisa el proceso de estabilidad, invertibilidad y causalidad.
  3. Usando el Solver in Excel, usted puede espicificar el valor de ARMA_CHECK como una restricción para asegurar una estacionalidad del modelo ARMA.
  4. La media a largo plazo puede tomar cuqluier valor o ser omitida, en ese caso el cero es asumido.
  5. Los resíduos de la desviación estandar (sigma) debe ser mayor que cero.
  6. Para los argumentos de entrada- phi:
    • El argumento de entada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR no es incluido.
    • El orden de los parámetros comienzan con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código.(Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo compnente AR es solamente determinado por el último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltantes o error).
  7. Para el argumento de entrada - theta:
    • El argiumento de entrada es opcional y puede ser omitifo, es ese caso el componente MA no es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo compnente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltantes o error).

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
1
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3
4
5
A B
ARMA  
Mean -0.35
Sigma 1.3059
Phi_1 -0.4296
Theta 0.999897


  Fórmula Descripción (Resultado)
  =ARMA_CHECK($B$2;$B$3;$B$4;$B$5) Es el modelo Airline estable?

Ejemplos de archivos

Referencias

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