Examina los parametros del modelo para las restricciones de estabilidad (e.g. estacionaridad, invertibilidad, causalidad, etc.)
Sintaxis
ARMA_CHECK(mean, sigma, phi, theta)
- mean
- es la media a largo plazo del modelo ARMA(Ej. mu).
- sigma
- es la desviación estandar de los resíduos del modelo.
- phi
- Son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
- theta
- Son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el lag más bajo).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- ARMA_CHECK revisa el proceso de estabilidad, invertibilidad y causalidad.
- Usando el Solver in Excel, usted puede espicificar el valor de ARMA_CHECK como una restricción para asegurar una estacionalidad del modelo ARMA.
- La media a largo plazo puede tomar cuqluier valor o ser omitida, en ese caso el cero es asumido.
- Los resíduos de la desviación estandar (sigma) debe ser mayor que cero.
- Para los argumentos de entrada- phi:
- El argumento de entada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR no es incluido.
- El orden de los parámetros comienzan con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código.(Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo compnente AR es solamente determinado por el último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltantes o error).
- Para el argumento de entrada - theta:
- El argiumento de entrada es opcional y puede ser omitifo, es ese caso el componente MA no es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo compnente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltantes o error).
Ejemplos
Ejemplo 1:
|
|
Fórmula | Descripción (Resultado) |
---|---|
=ARMA_CHECK($B$2;$B$3;$B$4;$B$5) | Es el modelo Airline estable? |
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906
- James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
- Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
- Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568
Comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.