ARMA_CHECK - Compruebe los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo

Jacquie Nesbitt

25 de octubre de 2016 16:35

Examina los parametros del modelo para las restricciones de estabilidad (e.g. estacionaridad, invertibilidad, causalidad, etc.)

Sintaxis

ARMA_CHECK(mean, sigma, phi, theta)

mean: es la media a largo plazo del modelo ARMA(Ej. mu).
sigma: es la desviación estandar de los resíduos del modelo.
phi: Son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
theta: Son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el lag más bajo).

El modelo subyacente se describe aquí.
ARMA_CHECK revisa el proceso de estabilidad, invertibilidad y causalidad.
Usando el Solver in Excel, usted puede espicificar el valor de ARMA_CHECK como una restricción para asegurar una estacionalidad del modelo ARMA.
La media a largo plazo puede tomar cuqluier valor o ser omitida, en ese caso el cero es asumido.
Los resíduos de la desviación estandar (sigma) debe ser mayor que cero.
Para los argumentos de entrada- phi:
- El argumento de entada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR no es incluido.
- El orden de los parámetros comienzan con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código.(Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo compnente AR es solamente determinado por el último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltantes o error).
Para el argumento de entrada - theta:
- El argiumento de entrada es opcional y puede ser omitifo, es ese caso el componente MA no es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo compnente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz con un valor numérico (vs. faltantes o error).

Ejemplo 1:

Fórmula	Descripción (Resultado)
=ARMA_CHECK($B$2;$B$3;$B$4;$B$5)	Es el modelo Airline estable?

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Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568