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ARMA_FORESD - Error de pronóstico del modelo ARMA

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Jacquie Nesbitt
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Calcula el error estimado/desviación estándar de la media condicional pronosticada.

Sintaxis

ARMA_FORESD(X, Order, Mean, sigma, phi, theta, T)

X
es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Order
es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Order
1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).
mean
el la media del modelo the ARMA (Ej. mu).
sigma
es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
phi
son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
theta
son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).
T
es el pronóstico de tiempo/horizonte (expresado en términos de pasos más allá del final de las series de tiempo).

 Atención

La función ARMA_FORESD()de la versión 1.63 es obsoleta: use en su lugar la función ARMA_FORE.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
  4. El número de los parámetros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
  5. El número de los parámetros en el argumento de entrada - theta - determina el orden del componente AR.

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