Calcula el error estimado/desviación estándar de la media condicional pronosticada.
Sintaxis
ARMA_FORESD(X, Order, Mean, sigma, phi, theta, T)
- X
- es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Order 1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto). 0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor). - mean
- el la media del modelo the ARMA (Ej. mu).
- sigma
- es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
- phi
- son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
- theta
- son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).
- T
- es el pronóstico de tiempo/horizonte (expresado en términos de pasos más allá del final de las series de tiempo).
Atención
La función ARMA_FORESD()de la versión 1.63 es obsoleta: use en su lugar la función ARMA_FORE.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
- El número de los parámetros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
- El número de los parámetros en el argumento de entrada - theta - determina el orden del componente AR.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906.
- James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
- Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848.
- Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568.
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