ARMA_PARAM - Valores de los parámetros del modelo

Devuelve un array o matríz de celdas para una estimación rápida, óptima (calibarda) o errores estándar de los valores de de los parámetros del modelo.

Sintaxis

ARMA_PARAM(X, Order, Mean, sigma, phi, theta, Type, MaxIter)

X

es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order

es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).

Valor	Order
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0	Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).

Mean

es el modelo de la media (ej. mu).

sigma

es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

phi

son los parámetros del componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).

theta

son los parámetros del componente del modelo MA(q) comenzando con el lag más bajo).

Type

es un número entero para seleccionar la salida de un array o matríz: (1 = Estimación Rápida (por defecto), 2 = Calibrada, 3 = Errores Estndar).

Orden	Descripción
1	Estimación Rapida (no óptima) de los valores de los parámetros (por defecto).
2	Calibración optima de los valores para los parámetros del modelo.
3	Errores Estandar de los valores de los parámetros.

MaxIter

es el máximo número de iteraciones usadas para calibrar el modelo. Si falta, el máximo de 100 por defecto es asumido.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Las serie de tiempo es homogénea e igualmente espaceada.
3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
4. ARMA_PARAM devuelve un array de valores (errores) de los parámetros del modelo en el siguiente orden:
   
   1. $\mu$.
   2. $\phi_1,\phi_2,...,\phi_p$.
   3. $\theta_1,\theta_2,...,\theta_q$.
   4. $\sigma$.
5. La función fue adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.

Referencias

• D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906.
• James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
• Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848.
• Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568.