ARMAX - Definición de un modelo ARMAX

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. La media a largo plazo puede tener cualquier valor o ser omitida, en ese acaso un valor cero es asumido.
3. los residuos/innovations de la desviacion estandar (sigma) debe ser mayor que cero.
4. Para el argumento de entrada (beta):
   • El argumento de entrada es is opcional y puede ser omitido, en ese caso el componente de regresión no es incluído (Ej. plain ARMA).
   • El orden de los parámetros define como el factor exógeno pasa los argumentos de entrada.
   • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
5. Para el argumento de entrada (phi):
   • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en ese caso el componente AR no es incluido
   • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
   • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
   • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico.
6. Para el argumento de entrada (theta):
   • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en ese caso el componente MA no es incluido.
   • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
   • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
   • El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico.(vs. faltante o error).

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia -Modelo autorregresivo de media móvil

Referencias

• Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740