ARMAX - Definición de un modelo ARMAX

Devuelve una cadena única para designar el modelo especificado ARMAX.

 

Sintaxis

ARMAX(Beta, mean, sigma, phi, theta)

Beta son los coficiente de la matríz de los factores exógenos.

mean es la media ARMA de largo plazo (Ej. mu).

sigma es la desviación estándar del los residuos del modelo.

phi son los parámetros del modelo componente AR(p)(comenzando con el lag más bajo).

theta son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el lag más bajo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La media a largo plazo puede tener cualquier valor o ser omitida, en ese acaso un valor cero es asumido.
  3. los residuos/innovations de la desviacion estandar (sigma) debe ser mayor que cero.
  4. Para el argumento de entrada (beta):
    • El argumento de entrada es is opcional y puede ser omitido, en ese caso el componente de regresión no es incluído (Ej. plain ARMA).
    • El orden de los parámetros define como el factor exógeno pasa los argumentos de entrada.
    • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
  5. Para el argumento de entrada (phi):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en ese caso el componente AR no es incluido
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico.
  6. Para el argumento de entrada (theta):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en ese caso el componente MA no es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico.(vs. faltante o error).

Ejemplos de archivos

Referencias

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