Devuelve una matriz de celdas para los errores estimados/desviación estándar de los parámetros del modelo.
Sintaxis
EGARCH_ERRORS(X, Order, Model)
X son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas(Ej. filas o columnas)).
Order tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la fecha más temprana fecha=1 (por defecto), la ultima fecha=0)).
| Orden | Descripción |
|---|---|
| 1 | ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto) |
| 0 | descendente (el primer punto corresponde a la ultima fecha) |
Model es la representación de la matriz/array del moelo EGARCH is the EGARCH (una matriz/array unidemsional de celdas (Ej.Filas o columnas)) (ver la función EGARCH).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo son homogéneas o igualmente espaceada.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
Ejemplos de archivos
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
Comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.