Devuelve una matriz de celdas para los errores estimados/desviación estándar de los parámetros del modelo.
Sintaxis
EGARCH_ERRORS(X, Order, Model)
- X
- son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas(Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la fecha más temprana fecha = 1 (por defecto), la última fecha = 0).
Orden Descripción 1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto). 0 Descendente (el primer punto corresponde a la última fecha). - Model
- es la representación de la matriz/array del moelo EGARCH is the EGARCH (una matriz/array unidemsional de celdas (Ej.Filas o columnas)) (ver la función EGARCH).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo son homogéneas o igualmente espaceada.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
References
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.
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