EGARCH_GUESS - Valores iniciales de los parámetros del modelo

Devuelve una estimación rápida de los parámetros del modelo dado.

Sintaxis

EGARCH_GUESS(X, Order, p, q, Innovación)

X

son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Orden

es el tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la fecha más temprana fecha = 1 (por defecto), la última fecha = 0).

Valor	Orden
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto).
0	Descendente (el primer punto corresponde a la última fecha).

p

es el orden componente del modelo ARCH.

q

es el orden componente del modelo GARCH.

Innovación

es la probabilidad del modelo de distribución para los residuos/innovaciones (1 = Gaussian (por defecto), 2 = t-Distribución, 3 = GED).

Valor	Innovación
1	Distribución normal o Gaussiana (por defecto).
2	Distribución t del estudiante.
3	Distribución de error generalizada (GED).

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
3. La series de tiempo puede incluiur valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
4. El número de los coeficientes gamma deben coincidir con el número de coeficientes alpha.
5. El número de parametros en los argumentos de entrada - alpha - determina el orden del modelo de componentes ARCH.
6. El número de parametros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo de componentes GARCH.
7. EGARCH_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
   
   1. $\mu$.
   2. $\alpha_o,\phi_1,...,\phi_p$.
   3. $\gamma_1,\gamma_2,...,\gamma_p$.
   4. $\beta_1,\beta_2,...,\beta_q$.
   5. $\nu$.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Autoregressive conditional heteroskedasticity.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.