EGARCH_GUESS - Valores iniciales de los parámetros del modelo

Devuelve una estimación rápida de los parámetros del modelo dado.

 

Sintaxis

EGARCH_GUESS(X, Order, p, q, innovation)

X son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas(Ej. filas o columnas)).

Order tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la fecha más temprana fecha=1 (por defecto), la ultima fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto)
0 descendente (el primer punto corresponde a la ultima fecha)

p es el orden componente del modelo ARCH.

q es el orden componente del modelo GARCH.

innovation es la probalilidad del modelo de distribución para los residuos/innovations (Gaussian (por defecto), 2= t- Distribución, 3=GED).

valor Descripción
1 Distribución normal o Gaussiana (defecto)
2 Distribución t del estudiante
3 Distribución de error generalizada (GED)
 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. La series de tiempo puede incluiur valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. El número de los coeficientes gamma deben coincidir con el número de coeficientes alpha.
  5. El número de parametros en los argumentos de entrada - alpha - determina el orden del modelo de componentes ARCH.
  6. El número de parametros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo de componentes GARCH.
  7. EGARCH_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
    1. $\mu$
    2. $\alpha_o,\phi_1,...,\phi_p$
    3. $\gamma_1,\gamma_2,...,\gamma_p$
    4. $\beta_1,\beta_2,...,\theta_q$
    5. $\nu$

Ejemplos de archivos

Referencias

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