EGARCH_GUESS - Valores iniciales de los parámetros del modelo

Devuelve una estimación rápida de los parámetros del modelo dado.

Sintaxis

EGARCH_GUESS(X, Order, p, q, Innovación)

X
son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Orden
es el tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la fecha más temprana fecha = 1 (por defecto), la última fecha = 0).
Valor Orden
1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto).
0 Descendente (el primer punto corresponde a la última fecha).
p
es el orden componente del modelo ARCH.
q
es el orden componente del modelo GARCH.
Innovación
es la probabilidad del modelo de distribución para los residuos/innovaciones (1 = Gaussian (por defecto), 2 = t-Distribución, 3 = GED).
Valor Innovación
1 Distribución normal o Gaussiana (por defecto).
2 Distribución t del estudiante.
3 Distribución de error generalizada (GED).

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. La series de tiempo puede incluiur valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. El número de los coeficientes gamma deben coincidir con el número de coeficientes alpha.
  5. El número de parametros en los argumentos de entrada - alpha - determina el orden del modelo de componentes ARCH.
  6. El número de parametros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo de componentes GARCH.
  7. EGARCH_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
    1. $\mu$.
    2. $\alpha_o,\phi_1,...,\phi_p$.
    3. $\gamma_1,\gamma_2,...,\gamma_p$.
    4. $\beta_1,\beta_2,...,\beta_q$.
    5. $\nu$.

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Referencias

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