Prueba Johansen - Prueba de Cointegración Johansen

Devuelve las pruebas estadísticas Johansen (cointegración) para una o mas series de tiempo.

 

Sintaxis

JohansenTest(X, Order, Mask, k, p, Test, r, Alpha, Return_type)

X es una matriz/array de celdas donde cada columna representa una serie de tiempo independiente.

Order es el orden de tiempo en las series de datos (Ej. el primer punto correspondiente a la fecha (fecha más temprana fecha=1 (defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha (fecha más temprana) (defecto)
0 descendente (el primer punto corresponde a la última fecha)

Mask es una matriz boolena para escoger las variables explicatorias en el modelo . Si faltan, todas las variables X son inlcuidas.

k es el número de términos de diferencia retardados.Usados cuando se computa un estimador.

p es el orden del polinomio de tiempo en la hipótesis nula: (-1 = plazo no determinístico, 0 = solo constante (defecto), 1 = constante y tendencia).

Método Descripción
-1 parte no determinística part
0 constante deterministica unicamente
1 constante y tendencia determinística

Test es una bandera para seleccionar la prueba: 0 = trace (default), 1 =prueba de eignvalue máximo

r es el número de relaciones cointegradas entre las variable si (si falta, r = 1).

Alpha es la significancia estadistica de la prueba (Ej. alpha). Si falta o es omitida, se asume un alpha de 5% .

Return_type es un cambio para selccionar la salida de retorno (1 = Valor P (defecto), 2 = Pruebas Estadísticas, 3 = Valor Crítico.

Metodo Descripción
1 Valor P
2 Prueba estadística (Ej. puntuación Z)
3 Valor Crítico
 

Observaciones

  1. Cada columna en la matriz corresponde a una variable de tiempo independiente.
  2. La matriz de entrada no puede tener mas de doce (12) columnas (or variables).
  3. Cada fila en la matriz de entrada correpsonde a un aobservación.
  4. El númerode relaciones cointegradas no debe ser mayor que el número de variables de entrada.
  5. Las series de datos de timepo son homogéneas o igualmente distribuidas.
  6. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  7. hay dos tipos de prueba Johansen: one with trace y uno con valor propio. Cada prueba produce inferencias ligermente diferentes.
    • La hipótesis nula es el numero de vectores de cointegracion r ≤ ?
    • La hipótesis nula para la prueba de valor propio es r = ?
  8. La función fue adicionada en versión 1.62 DEWDROP.

Ejemplos de archivos

Referencias

  • Johansen, Søren (1991). "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models". Econometrica 59 (6): 1551–1580.
  • Johansen (1988), 'Statistical Analysis of Co-integration vectors', Journal of Economic Dynamics and Control, 12, pp. 231-254.
  • MacKinnon, Haug, Michelis (1996) 'Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration', Queen's University Institute for Economic Research Discussion paper.
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