Devuelve la estimación inical de los parámetros del modelo.
Sintaxis
GARCHM_GUESS(X, Order, p, q, innovation)
X son los datos de serie de tiempo univariante (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Order es el orden de tiempo en la serie de datos (Ej. El primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la última fecha=0)).
| Orden | Descripición |
|---|---|
| 1 | ascendente (El primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto) |
| 0 | descendente (El primer punto corresponde ala última fecha) |
p es el orden componente del modelo ARCH.
q es elordencomponente del modelo GARCH
innovation es el modelo de distribución de probabilidad para los resíduos/innovaciones (1=Gaussiana (defECTO), 2=t-DistribuCión, 3=GED).
| valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Gaussiana o Distribución Normal(defecto) |
| 2 | Distribución t del estudiante |
| 3 | Distribución de error generalizada(GED) |
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo son homogéneas e igualmente dsitribuidas.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
- GARCHM_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
- $\mu$
- $\lambda$
- $\alpha_o,\phi_1,...,\phi_p$
- $\beta_1,\beta_2,...,\theta_q$
- $\nu$
Ejemplos de archivos
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
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