GARCHM_GUESS - Parámetros Valores iniciales GARCHM

Devuelve la estimación inical de los parámetros del modelo.

Sintaxis

GARCHM_GUESS(X, Order, p, q, innovation)

X son los datos de serie de tiempo univariante (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la serie de datos (Ej. El primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripición
1 ascendente (El primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto)
0 descendente (El primer punto corresponde ala última fecha)

p es el orden componente del modelo ARCH.

q es elordencomponente del modelo GARCH

innovation es el modelo de distribución de probabilidad para los resíduos/innovaciones (1=Gaussiana (defECTO), 2=t-DistribuCión, 3=GED).

valor Descripción
1 Gaussiana o Distribución Normal(defecto)
2 Distribución t del estudiante
3 Distribución de error generalizada(GED)

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente dsitribuidas.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. GARCHM_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
    1. $\mu$
    2. $\lambda$
    3. $\alpha_o,\phi_1,...,\phi_p$
    4. $\beta_1,\beta_2,...,\theta_q$
    5. $\nu$

Ejemplos de archivos

Referencias

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