GARCHM_FORECI - GARCHM Pronóstico del Intervalo de Confianza GARCHM

(obsoleto) Devuelve el intérvalo de confianza del pronóstico de la media condicional.

Sintaxis

GARCHM_FORECI(X, Sigmas, Order, mean, lambda, alphas, betas, innovation, v, T, alpha-level, upper)

X son los datos de serie de tiempo univariante (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Sigmas es el dato de las series de tiempo univarianteis the univariate (una matriz/array dimensional de celda (Ej. filas o columnas)) de las últimas volatilidades q realizadas.

Order es el orden de tiempo en la serie de datos (Ej. El primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripición
1 ascendente (El primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto)
0 descendente (El primer punto corresponde ala última fecha)

mean es la media del modelo GARCH-M (Ej. mu).

lambda es la media del coeficiente de volatilidad. En finanzas, lambda hace referencia a una prima de riesgo.

alphas son los parámetros de (p) modelo de componente ARCH (comenzando con el lag más bajo).

betas son los parámetros de (q) modelo de componente GARCH(q)(comenzando con el lag más bajo).

innovation es el modelo de distribución de probabilidad para los residuales (1=Gaussiana (por defecto), 2=t-Distribución, 3=GED).

valor Descripción
1 Distribución normal o Gaussiana(por defecto)
2 Distribución t del estudiante
3 Distribución de error generalizada (GED)

v es la forma del parámetro (o grados de libertad) de los residuales/innovations de la función de la distribución de probabilidad.

T es el pronóstico tiempo/horizonte (expresados en términos de pasos más allá de las series de tiempo X).

alpha-level es el nivel estadístico significativo. Si falta, un defecto de 5% es asumido.

upper Si es verdadero, devuelve el limte superior del intervalo de confianza. De otra manera, devuelve el límite inferior.

superior descripción
0 devuelve el límnite inferior
1 devuelve el límite superior

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Atención: GARCHM_FORECI() la función es obsoleta como una versión 1.63: use en su lugar la función GARCHM_FORE.
  3. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  4. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  5. El nivel de significancia (Ej. $\alpha$) debe ser mayor a cero y menos que uno. De lo contrario, la funcion devuelve #VALOR!
  6. El número de pasos debe ser mayor a cero. De lo contrario,la función devuelve #VALOR!
  7. El número de parámetros en los argumentos de entrada - alpha - determina el orden del modelo componente ARCH.
  8. El número de parámetros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo componente GARCH.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D
Fecha Data    
Enero 10, 2008 -2.827 GARCH-M(1,1)  
Enero 11, 2008 -0.947 Mean -0.076
Enero 12, 2008 -0.877 Lambda 0.145
Enero 14, 2008 1.209 Alpha_0 0.593
Enero 13, 2008 -1.669 Alpha_1 0.000
Enero 15, 2008 0.835 Beta_1 0.403
Enero 16, 2008 -0.266    
Enero 17, 2008 1.361    
Enero 18, 2008 -0.343    
Enero 19, 2008 0.475    
Enero 20, 2008 -1.153    
Enero 21, 2008 1.144    
Enero 22, 2008 -1.070    
Enero 23, 2008 -1.491    
Enero 24, 2008 0.686    
Enero 25, 2008 0.975    
Enero 26, 2008 -1.316    
Enero 27, 2008 0.125    
Enero 28, 2008 0.712    
Enero 29, 2008 -1.530    
Enero 30, 2008 0.918    
Enero 31, 2008 0.365    
Febrero 1, 2008 -0.997    
Febrero 2, 2008 -0.360    
Febrero 3, 2008 1.347    
Febrero 4, 2008 -1.339    
Febrero 5, 2008 0.481    
Febrero 6, 2008 -1.270    
Febrero 7, 2008 1.710    
Febrero 8, 2008 -0.125    
Febrero 9, 2008 -0.940    


  Fórmula Descripción (Resultado)
  =GARCHM_FORECI($B$2:$B$32,1,$D$3,$D$4,$D$5:$D$6,$D$7,1,0.05,1) Límite superior del intérvalo de confianza(2.0219)
  =GARCHM_FORECI($B$2:$B$32,1,$D$3,$D$4,$D$5:$D$6,$D$7,1,0.05,0) Límite inferior del intérvalo de confianza (-1.885)

Ejemplos de archivos

Referencias

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