GARCH_ERRORS - Errores estimados de los valores de parámetros

Devuelve un matriz/array de celdas para los errores/desviación estándar estimados de los parámetros del modelo.

Sintaxis

GARCH_ERRORS(X, Order, Model)

X

son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas(Ej. filas o columnas)).

Order

tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la fecha más temprana fecha = 1 (por defecto), la ultima fecha = 0)).

Order	Descripción
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto).
0	Descendente (el primer punto corresponde a la ultima fecha).

Model

es la representación de la matriz/array del modelo GARCH (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)) (ver función GARCH).

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas
3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Autoregressive conditional heteroskedasticity.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.