Prueba ARCH

Para examinar una serie de tiempo dada para signos del Efecto ARCH, realizamos una prueba estadística para evidencia de ruido blanco (Prueba de Ljung-Box) entre la serie de tiempo de entrada cuadradas.

 

Similar a la prueba de ruido blanco regular, la hipótesis en cuestión es:

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$

$$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$

 

NumXL ofrece una interfaz intuitiva para ayudar a los usuarios de Excel realizar un efecto de ARCO utilizando varias órdenes de lag. En este tutotrial , demostraremos los pasos a realizar a travéz de la prueba ARCH usando las funciones de NumXL y wizards o asistentes en Excel.

  1. Seleccione una celda vacía para almacenar la tabla de resultados de la prueba de efecto ARCH.
    select an empty cell where you wish the ARCH Effect Wizard to generate the tests results in your excel worksheet
  2. Busque el icono de Prueba Estadística (STAT TEST) en la barra de herramientas (o menú en Excel 2003) y haga clic en la flecha hacia abajo. Cuando aparezca el menú desplegable, seleccione "Prueba de efecto ARCH".
    ARCH Effect Test icon in Excel 2007/2010
  3. Aparece el cuadro diálogo de la prueba de efecto ARCHThe ARCH.
  4. Seleccione el rango de las celdas para los datos de entrada.
    General Tab in NumXL ARCH Effect Test Wizard
  5. De clic en la pestaña "Opciones" y escoga un máximo lag order u orden de retraso para esta prueba.
    Options tab in NumXL ARCH Effect Test Wizard
  6. Sis sus datos iincuyeb una o más observaciones intermediass con valores faltlantes, de clic en la pestaña de "Valores Faltantes".
    Missing Values treatment tab in NumXL ARCH Effect Dialog
  7. De clic en “OK”.
  8. El asistente de prueba genera las estadísticas de prueba de efectos ARCH para diferentes escenarios de retraso.
    ARCH Effect Test Output as generated by NumXL Functions and Wizards

 

 

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