Examina los parámetros del modelo para las restrcicciones de estabiilidad (Ej.estacionalidad, invertibilidad, causalidad, etc.).
Sintaxis
ARMAX_CHECK(mean, sigma, phi, theta)
- mean
- es la media de largo plazo ARMA (mu) o el intercepto de la regresión.
- sigma
- es la desviación estándar de los resíduos del modelo.
- phi
- son los parámetros del modelo componente AR(p)(comenzando con el lag más bajo).
- theta
- son los parámetros del modelo componenteMA(q)(comenzando con el lag más bajo).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas
- ARMAX_CHECK examina el modelo para estabilidad: stacionalidad, invertibilidad y causalidad.
- Usando Solver añadido en Excel, puede especificar el valor de retorno ARMAX_CHECK como un arestricción para asegurar un modelo ARMA estacionario.
- La media a largo plazo pude tomar cualquier valor o ser omitida, en este caso el valor cero es asumido.
- Los residuos/innovation de la desvacion estandar (sigma) de ben ser mayores a cero.
- Para el argumento de entrada (beta):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente de regresión no es incluido (Ej. ARMA plano).
- El orden de los parámetros define como el ingreso del factor exógeno de los argumentos de entrada han pasado.
- Uno o más parametros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- Para el argumento de entrada (phi):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR no es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matríz con unvalor numérico (vs.faltante o error).
- Para el argumento de entrada (theta):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente MA no es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parametros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del componente MA es solamente determindao por el orden del último valor en el array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- La función es adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
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