ARMAX_CHECK - Compruebe los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo

Examina los parámetros del modelo para las restrcicciones de estabiilidad (Ej.estacionalidad, invertibilidad, causalidad, etc.).

 

Sintaxis

ARMAX_CHECK(mean, sigma, phi, theta)

mean es la media de largo plazo ARMA (mu) o el intercepto de la regresión.

sigma es la desviación estándar de los resíduos del modelo.

phi son los parámetros del modelo componente AR(p)(comenzando con el lag más bajo).

theta son los parámetros del modelo componenteMA(q)(comenzando con el lag más bajo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas
  3. ARMAX_CHECK examina el modelo para estabilidad: stacionalidad, invertibilidad y causalidad.
  4. Usando Solver añadido en Excel, puede especificar el valor de retorno ARMAX_CHECK como un arestricción para asegurar un modelo ARMA estacionario.
  5. La media a largo plazo pude tomar cualquier valor o ser omitida, en este caso el valor cero es asumido.
  6. Los residuos/innovation de la desvacion estandar (sigma) de ben ser mayores a cero.
  7. Para el argumento de entrada (beta):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente de regresión no es incluido (Ej. ARMA plano).
    • El orden de los parámetros define como el ingreso del factor exógeno de los argumentos de entrada han pasado.
    • Uno o más parametros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
  8. Para el argumento de entrada (phi):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR no es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matríz con unvalor numérico (vs.faltante o error).
  9. Para el argumento de entrada (theta):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente MA no es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parametros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del componente MA es solamente determindao por el orden del último valor en el array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  10. La función es adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Referencias

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