ARMA - Definición de un modelo ARMA

Devuelve una cadena única para designar la especificación del modelo ARMA.

 

Sintaxis

ARMA(mean, sigma, phi, theta)

mean es la media a largo palazo del modelo AMA (Ej. mu) Si falta, la media es asumida como cero.

sigma es la desviación estándar de los resíduos brutos del modelo (AKA innovations o choques).

phi son los parámetros de auto-regresión (Ej. AR)del modelo componente (comenzando por el lag más bajo)).

theta son los parametros del promedio movil (ej. MA) del modelo componente (comenzando por el lag más bajo)).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La media a largo plazo puede tomar cuqquier valor o ser omitida, en este caso el valor cero es asumido.
  3. la desviación estándar de los resíduos/innovations (sigma) deben ser mayores a cero.
  4. Para el argumento de entrada (phi):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR nos es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parametros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs.fatltante o error)
  5. Para el argumento de entrada (theta):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en ese caso el componente es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parametros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs.fatltante o error)

Ejemplos de archivos

Referencias

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