ARMA - Definición de un modelo ARMA

Mohamad

8 de diciembre de 2016 20:25

Devuelve una cadena única para designar la especificación del modelo ARMA.

Sintaxis

ARMA(mean, sigma, phi, theta)

mean: es la media a largo palazo del modelo AMA (Ej. mu) Si falta, la media es asumida como cero.
sigma: es la desviación estándar de los resíduos brutos del modelo (AKA innovations o choques).
phi: son los parámetros de auto-regresión (Ej. AR)del modelo componente (comenzando por el lag más bajo)).
theta: son los parametros del promedio movil (ej. MA) del modelo componente (comenzando por el lag más bajo)).

El modelo subyacente se describe aquí.
La media a largo plazo puede tomar cuqquier valor o ser omitida, en este caso el valor cero es asumido.
la desviación estándar de los resíduos/innovations (sigma) deben ser mayores a cero.
Para el argumento de entrada (phi):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR nos es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parametros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs.fatltante o error)
Para el argumento de entrada (theta):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en ese caso el componente es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parametros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs.fatltante o error)

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