ARMA_FORECI - Pronóstico del intervalo de condicionamiento del modelo ARMA

Devuelve los limites del intervalo de confianza de la media condicional pronosticada.

 

Sintaxis

ARMA_FORECI(X, Order, mean, sigma, phi, theta, T, alpha, upper)

X es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)

mean el la media del modelo the ARMA (Ej. mu).

sigma es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

phi son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).

theta son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).

T es el pronóstico de tiempo/horizonte (espresado en términos de pasos más allá del final de las series de tiempo).

alpha es el nivel estadístico significaftivo. Si falta, un 5% es asumido.

upper Si es verdad, regresa límite superior del intervalo de confianza. De lo contrario, regresa a su límite inferior.

superior descripción
0 regresa al límite inferior
1 regresa al límite superior
 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Atención: La función ARMA_FORECI() de la version 1.63 es obsoleta: use en su lugar la función ARMA_FORE.
  3. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  4. La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
  5. El número de parámetros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
  6. El número de parámetros en el argumento de entrada- theta - determina el orden del componente MA.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D
Fecha Data    
1/1/2008 -0.30 ARMA  
1/2/2008 -1.28 Mean -0.00258
1/3/2008 0.24 Sigma 0.14
1/4/2008 1.28 Phi_1 -0.236
1/5/2008 1.20 Theta_1 -5.60E-05
1/6/2008 1.73    
1/7/2008 -2.18    
1/8/2008 -0.23    
1/9/2008 1.10    
1/10/2008 -1.09    
1/11/2008 -0.69    
1/12/2008 -1.69    
1/13/2008 -1.85    
1/14/2008 -0.98    
1/15/2008 -0.77    
1/16/2008 -0.30    
1/17/2008 -1.28    
1/18/2008 0.24    
1/19/2008 1.28    
1/20/2008 1.20    
1/21/2008 1.73    
1/22/2008 -2.18    
1/23/2008 -0.23    
1/24/2008 1.10    
1/25/2008 -1.09    
1/26/2008 -0.69    
1/27/2008 -1.69    
1/28/2008 -1.85    
1/29/2008 -0.98    


  Fórmula Descripción (Resultado)
  =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;1) Valor de la media condicional pronosticada en T+1 (0.228)
  =ARMA_FORECI($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;1;5%;1) Límite superior del intervalo de confianza para la media condicional pronosticada T+1 (0.503)
  =ARMA_FORECI($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;1;5%;0) Límite superior del intervalo de confianza para la media condicional pronosticad at T+1 (-0.046)

Ejemplos de archivos

Referencias

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