Devuelve los limites del intervalo de confianza de la media condicional pronosticada.
Sintaxis
ARMA_FORECI(X, Order, mean, sigma, phi, theta, T, alpha, upper)
- X
- es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto) 0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor) - mean
- el la media del modelo the ARMA (Ej. mu).
- sigma
- es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
- phi
- son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).
- theta
- son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).
- T
- es el pronóstico de tiempo/horizonte (espresado en términos de pasos más allá del final de las series de tiempo).
- alpha
- es el nivel estadístico significaftivo. Si falta, un 5% es asumido.
- upper
- Si es verdad, regresa límite superior del intervalo de confianza. De lo contrario, regresa a su límite inferior.
Superior Descripción 0 regresa al límite inferior 1 regresa al límite superior
Atención
La función ARMA_FORECI()de la version 1.63 es obsoleta: use en su lugar la función ARMA_FORE.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
- El número de parámetros en el argumento de entrada - phi - determina el orden del componente AR.
- El número de parámetros en el argumento de entrada- theta - determina el orden del componente MA.
Ejemplos
Ejemplo 1:
|
|
| Fórmula | Descripción (Resultado) |
|---|---|
| =ARMA_FORE($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;1) | Valor de la media condicional pronosticada en T+1 (0.228) |
| =ARMA_FORECI($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;1;5%;1) | Límite superior del intervalo de confianza para la media condicional pronosticada T+1 (0.503) |
| =ARMA_FORECI($B$2:$B$30;1;$D$3;$D$4;$D$5;$D$6;1;5%;0) | Límite superior del intervalo de confianza para la media condicional pronosticad at T+1 (-0.046) |
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906
- James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
- Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
- Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568
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