Calcula la precisión de la función de la media direccional para el pronóstico y los resultados eventuales.
Sintaxis
MDA (X, F)
- X
- es el resultado eventual de los datos de muestra de las series de tiempo un despliegue de celdas unidimensional (Ej. fila o columna).
- F
- es el pronóstico de datos de series de tiempo (un despliegue de celdas unidimensional (Ej. fila o columna).
Observaciones
- La serie de tiempo es homogénea o igualmente espaciada.
- Las series de tiempo X y F deben ser de tamaños idénticos
- Las series de tiempo X o F pueden incluir observaciones con valores faltantes (Ej. #N/A o espacio en blanco).
- Las observaciones con valores faltantes en Y o F se excluirán del cálculo MDA.
- MDA compara la dirección del pronóstico (hacia arriba o hacia abajo) a la dirección actual obtenida.
- La exactitud de la media direccional se demuestra con: $$\mathrm{MDA} = \frac{1}{N}\sum_t \mathbf{1}_{sign(X_t - X_{t-1}) == sign(F_t - X_{t-1})}$$ Donde:
- $\{X_i\}$ equivale a la observación de las series de tiempo.
- $\{F_i\}$ es el estimado o pronóstico de series de tiempo.
- $N$ es el número de puntos de datos no faltantes.
- $sign(\cdot)$ es el sign function.
- $\mathbf{1}$ es el indicator function.
- En resumen, MDA proporciona la probabilidad de que el método de pronóstico bajo estudio pueda detectar la dirección correcta de las series de tiempo.
- MDA es una medida popular para el comportamiento de pronóstico en economía y finanzas.
- La función MDA esta disponible comenzando con la versión 1.66 PARSON.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- R.J. Hyndman, A.B. Koehler, "Another look at measures of forecast accuracy", International Journal of Forecasting, 22 (2006), pp. 679-688.
- James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
- D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906.
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