NxEMA - promedio exponencial de movimiento ponderado (ondulante/en marcha)

Devuelve el promedio ponderado exponencial de movimiento (ondulante/en marcha) usando los puntos de datos N previos.

Sintaxis

NxEMA(X, Orden, N, Variante, Retorno)
X
es la serie de datos de tiempo univariante (un despliegue unidimensional (ej. filas o columnas).
Orden
es el orden de tiempo en las series de datos (ej. la fecha correspondiente de los primeros punto de datos (fecha más temprana=1 (por defecto), fecha más tardía=0))
Orden Descripción
1 ascendiendo (el primer punto de datos corresponde a la fecha más temprana) (por defecto)
0 descendiendo (el primer punto de datos corresponde a la fecha más tardía)
N
es el período de suavizado expresado en números de puntos de datos (ej. días).
Variante
es la variante/tipo del promedio de movimiento de ponderado exponencial (ej. 0= Simple (por defecto), 1= Doble, 2=Triple, 3=Retraso-Cero). Si falta o se omite, se asumirá un promedio de movimiento de exponencial ponderado simple (ej. Variante = 0).
Valor Descripción
0 Promedio de movimiento exponencialmente ponderado Liso/simple (EMA)
1 Promedio de movimiento exponencialmente ponderado doble (D-EMA)
2 Promedio de movimiento exponencialmente ponderado triple  (T-EMA)
3 Promedio de movimiento exponencialmente ponderado con retraso cero (ZLEMA)
Retorno
es el tipo de retorno de la función: 0 = último/valor más reciente (por defecto), 1 = series de tiempo filtradas (despliegue).
Valor Descripción
0 Retorno suavizado del valor de la última/más reciente observación
1 Retorno de las series de tiempo completas de suavizado (matriz)

Observaciones

  1. La serie de tiempo es homogénea o espaciada de igual manera. 
  2. La serie de tiempo puede incluir valores faltantes (ej. #N/A) en cualquiera de los finales. 
  3. La definición de la fórmula del promedio de movimiento exponencial se expresa en términos de análisis técnico así: $$ \textrm{EMA}_t = \textrm{EMA}_{t-1} + \alpha \times ( x_t - \textrm{EMA}_{t-1}) $$ Donde:
    • $\textrm{EMA}_t$ es el promedio de movimiento exponencial en un tiempo t.
    • $x_t$ es el valor de la serie de tiempo para un tiempo t.
    • $\alpha$ es el factor de suavizado (entre 0 y 1) representa el grado de disminución ponderada. Para EMA, $\alpha$ se expresa así: $$ \alpha = \frac{2}{N+2} $$ Donde:
      • $N$ es el período de suavizado expresado en números de puntos de datos (ej. días)
    • El promedio de movimiento exponencial con un período de suavizado de N puntos de dato se expresa por un período N EMA.
  4. El promedio de movimiento doble exponencial (aka. DEMA o D-EMA) se expresa así: $$\textrm{D-EMA}_t = 2 \times \textrm{EMA}_t -\textrm{EMA}(\textrm{EMA})_t$$ Donde:
    • $\textrm{EMA}(\textrm{EMA})$ es el promedio de movimiento exponencial del promedio de movimiento exponencial.
  5. El promedio de movimiento triple exponencial (aka. TEMA o T-EMA) se expresa así: $$\textrm{T-EMA} = 3\times \textrm{EMA}_t -3\times\textrm{EMA}(\textrm{EMA})_t + \textrm{EMA}(\textrm{EMA}(\textrm{EMA}))_t$$
  6. Para el promedio de movimiento de cero retraso exponencial (ZLEMA),  $$ k = (N-1)/2 $$ $$ Y_t = x_t + (x_t - x_{t-k})$$ $$ \textrm{ZLEMA}_t = \textrm{EMA}_t^N (Y_t) $$ Donde:
    • $k$ es el número de períodos usado para remover el efecto acumulativo del promedio de movimiento.  
    • $Y_t$ son los datos sin retraso. Los datos son de-lagged o sin retraso al ser removidos de hace períodos-K , removiendo así el efecto acumulativo del promedio de movimiento.
  7. En el caso en que el período de suavizado ($N$) es un número par, entonces $k$ y $Y_t$ se calculan así: $$ k = \frac{N}{2}$$ $$ Y_t = 2x_t - \left(\frac{x_{t-k}+x_{t-k-1}}{2}\right)$$
  8. El indicador técnico ZLEMA fue creado por John Ehlers y Ric Way.
  9. La función NxEMA está disponible empezando con la versión 1.66 PARSON.

 

Ejemplos de archivos 

Referencias

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