Question:
J'essaie de reproduire les valeurs de la fonction EWMA dans une feuille de calcul, mais je n'arrive pas à faire correspondre les valeurs. J'ai également soustrait la moyenne de l'échantillon des valeurs avant de calculer les valeurs EWMA, mais les valeurs sont toujours un peu différentes. Que me manque-t-il ?
Réponse:
La fonction EWMA de NumXL ne calcule que les prévisions de volatilité hors échantillon. La fonction utilise toutes les données disponibles jusqu'à l'horizon/date de la prévision.
Comme la sélection des données de l'échantillon change à chaque nouvelle étape, cela affecte le calcul des valeurs prévisionnelles de l'EWMA. Par conséquent, chaque valeur renvoyée ne peut être interprétée ou considérée comme un calcul intermédiaire pour l'étape suivante. Au contraire, les valeurs renvoyées doivent être interprétées et considérées comme des prévisions hors échantillon différentes pour le jour suivant.
Note : Voir la feuille de calcul ci-jointe à titre d'exemple et d'illustration.
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